老師好，為什么此處一年用360天來算，在統(tǒng)計那門課里，一年用250或252來計算呢？
老師，第一句話怎么翻譯呀
cost of carry是整體：r-lease rate+storage cost-convenience yield，可以解釋下中間為什么加/減嗎？不太理解這個公式
請詳細解釋一下這道題的各個答案
請問這道題中的哪些說法是正確的，哪些說法是不正確的，為什么？
不太懂這個N(Qi(T))表達的是什么？意思是正態(tài)分布的標準化嗎？得出的Qi意思是什么？怎么理解PD的這個公式？
請問怎么理解這個公式？fnd的值是怎么得出的？credit adjusted value在現(xiàn)實中要怎么用？
expected positive exposure 和average EPE 有什么區(qū)別？一個是事前估計，后面一個事后統(tǒng)計嗎？
老師, CDS是不是 both exchange traded and OTC traded?
老師，治理的四種嘗試極其地類似。可以說一下SPV, DPC, monolines, CDPC的區(qū)別嗎？
老師好，請問market risk models里對于市場風險衡量中的，mean variance framework與風險管理那門課中的馬科維茨均值方差理論方法是什么關系？
請問這個內(nèi)容PPT上有講過嗎？
這里題目說的是futures price，老師為什么說是是報價
單份合約的價值是1000×250嗎
如果違約次數(shù)一季度是兩次 那poisson分布和指數(shù)分布的bate值就不一樣了吧？
程寶問答
金程問答