怎么從1-1.8L-0.8L方變成Z方-1.8Z+0.8的，L=Z有點(diǎn)替換不出來
操作風(fēng)險不應(yīng)該是99%的置信水平，10天的嗎？怎么變了？
均值加減關(guān)鍵值*SE是怎么轉(zhuǎn)化成2*關(guān)鍵值*SE的？
γ（h）等于γ0嗎？
為什么兩個變量求方差，最后寫要加上協(xié)方差呢，是根據(jù)哪一個知識點(diǎn)啊？
不應(yīng)該是先檢驗(yàn)這個模型整體是否有效(F檢驗(yàn)P值顯著)，然后再去討單個解釋變量是否顯著嗎？除此之外，還要做回歸診斷(異方差、多重共線性、異常值)，排除上述可能，才有資格說指標(biāo)對模型是否具備顯著意義
4、A bank use to separate its savers into groups given information on their age, marriage status, and salary, what type of machine-learning algorithm could be used?
為什么乘以25
fnd-cva+dva，這里是指站在銀行的角度分析的嗎？交易對手違約給銀行帶來的預(yù)期成本要減去，銀行違約給銀行帶來的潛在的收益要加上？
沒有理解老師這部分說的，我理解return服從正態(tài)分布，然后price 服從 對數(shù)正態(tài)分布，那為什么這個圖的位置 又有了log return了呢？return到底可不可以服從lognormal呢？ 還是說 應(yīng)該理解為 return本身服從正態(tài)分布，在此基礎(chǔ)上，我們對return進(jìn)行l(wèi)og，所以log return服從log normal？
implied volatility 倒推，我理解 call的價格，S，T，K，R為公開已知，也知道通過d的公式可以計(jì)算波動率，但是我們首先需要知道N(d1) and N(d2)是多少才能用d的公式呀，那兩個N的值是怎么最初得到的呢？？
這一章里的熵 沒有著重講解，大概了解到什么程度比較合適
老師，求期望我認(rèn)為也是加權(quán)平均，為什么不用除以權(quán)重的和？
對斜率的假設(shè)檢驗(yàn)為什么要用殘差平方和?。?
這公式是怎么來的？
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