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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
么老師說d1他是圖1手寫公式，但是展開后如圖二，那么多出來的rt是什么？
C,D選項沒有在這一章的講義出現(xiàn)，然后這張好多題目貌似在講義上面都沒有講到
組合收益-基準收益=2.31，組合收益-基準收益的方差不就是跟蹤誤差嗎？那D為什么不對呢？？？？？？
這里老師寫的計算d2的公式和講義上的不太一樣？可以展開下具體推到過程嗎？
老師，D選項是兩年的累計net。 怎么判斷是求最后半年還在兩年的net 值
追問一下老師，D中的IR分子，為什么不可以用CAPM計算出的α，即15%-(9%-3%)×1.6？
怎么理解D選項，對沖基金的投資策略按說不應該是更激進一些嗎
D選項是否可以理解為，最近詢價次數(shù)少說明借款需求少，債務少，從而違約概率低。
這道題我選了D，為什么不可用呢？B選項應該要賣出CDS之后，等違約相關性上升，再買一個相同的CDS，高賣低買才能相對低風險的賺到保費。但是我之后不買相同CDS的話，不就是D選項的情況嗎？
過程中，由于單獨計量不同風險時未考慮相關性，導致匯總時會underestimate overall risk。那么D選項說，考慮了相關性后，total VaR 會大于等于單獨VaR的加總，這個應該就是對的呀！
D選項關于條件違約概率的無記憶性，可能讓計算2年期的條件違約概率么？怎么計算
老師，d選項后半句的相關性怎么理解呀？另外請老師解釋下b選項，波動性不應該是vega嗎？
精 老師， 請問D1=0.213357 ND1查表是不是查的 =N (0.21)+0.34*(0.587-0.583)=0.583+0.34*(0.587-0.583)=0.584343 , D
題庫2021，關于0709次貸危機第2題，視頻講解D選項也是對的，和題目的D選項不一致。因為講第一個答案的時候，老師說了，ABS CDO的高級層的風險是低于ABS中間的。請老師核實一下。
老師，您之前給同學解答的這個公式，是哪里來的??？能不能幫忙手寫下，而且對于call來說公式又是怎么樣的呢？謝謝 同學你好， 如果從公式上是可以進行判斷的，P2的K更高 put= Ke^(-rT) N(〖-d〗_2 )-SN(-d_1 )：在其他條件相同時K越大，put越大
程寶問答
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