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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)證明x=y的假設(shè)中 到底Df是減1還是減2 按照之前助教的解釋是因?yàn)橐謩e減去x和y的. 但是高老師說的是減去1.n還有一個(gè)問題就是這個(gè)t表不是針對(duì)于樣本小于30的么？為什么50的也要查T表呀 這個(gè)題也沒懂為什么就默認(rèn)95%CLn
老師您好，押題98，求0息債券的市場價(jià)值能否用計(jì)算器的那5個(gè)鍵算？ 換句話，計(jì)算器第三排5個(gè)鍵的適用范圍有哪些限制？此題兩種方式結(jié)果不一致：如PB=1000000e-0.08*6=618783.39, 用計(jì)算器得630169.63（N=6，PMT=0，I/Y=8，F(xiàn)V=1000000，CPT PV）
萬一計(jì)算器操作中途第二個(gè)日期輸錯(cuò)了，屏幕上顯示error，這時(shí)候該怎么只該第二個(gè)日期呢？
老師我想問一下，一般來說現(xiàn)實(shí)生活中可能即期和遠(yuǎn)期有套利的可能嗎，如果有的話具體怎么操作呢
老師，我好像記得在操作風(fēng)險(xiǎn)有個(gè)題目說OTC 不直接參與雙邊交易，為什么這里CCP就直接參與交易了呢？
請(qǐng)問option writer 是什么？這個(gè)職業(yè)在交易中起到什么成分？這個(gè)職業(yè)的作用是什么？他是一個(gè)公司的操作員還是對(duì)手的？
老師這里指的是巴塞爾2的IRB里rou 的選擇嗎？還是就是在2里直接規(guī)定了市場操作信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性為1
老師能詳細(xì)解釋一下多頭和空頭嗎？有點(diǎn)暈了，能舉個(gè)例子解釋一下其內(nèi)部到底是怎么操作的嗎
買入股票，同時(shí)賣出看跌期權(quán)兩個(gè)操作策略其實(shí)都是看漲，沒有達(dá)到對(duì)沖效果。對(duì)于對(duì)沖基金來說，為什么這種做法是合理的？
老師，這個(gè)可替代的等式14.16是什么意思？它和1405的區(qū)別是什么？還有后面說了它的缺陷？我在實(shí)際中怎么操作？謝謝了。
老師，在實(shí)際操作中，我怎么用預(yù)期損失的辦法給我行貸款做壓力測(cè)試，看對(duì)行內(nèi)經(jīng)濟(jì)資本的沖擊呀？謝謝了。
老師，我有一點(diǎn)不太明白。將所有風(fēng)險(xiǎn)敞口100%對(duì)沖掉之后，那所有收益敞口也沒有了呀，操作中利潤從何而來呢？
老師，economic capital 不是信用風(fēng)險(xiǎn)中用UL和EL求出來的嗎？那么在操作風(fēng)險(xiǎn)中top dowm approach 怎么確定公司的EC呢
老師，在Basel 中，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)各個(gè)計(jì)量方法有哪些，如何計(jì)量，分別在Basel幾中出現(xiàn)，能做下總結(jié)嗎？
為什么不是模型錯(cuò)誤 課上不是說他通過建立不合理模型才隱瞞的一些數(shù)據(jù)和違規(guī)操作嗎
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