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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Local Company是互換交易的頻繁用戶，經(jīng)常與主要的互換提供商Global Bank開展交易。近期，Global Bank的信用評級從AA+下調(diào)至A，而Local Company的信用
第33題問題是“有數(shù)個概念描述了信用危機的不同要素。下列哪個結(jié)論準(zhǔn)確描述了這些概念”。而答案B是在流動性增加的市場中，買賣價差縮窄。這個答案跟問題有啥關(guān)系？答案至少要跟信用危機有關(guān)吧。
老師你好 第8題的III 我記得基礎(chǔ)班老師有提到過 ama的計算是仿信用風(fēng)險的，這個怎么理解呢，這邊又提到和市場風(fēng)險類似，老師能不能幫忙總結(jié)下 ama中哪部分是仿信用，以及哪里又是和市場風(fēng)險相似？
請問在信用風(fēng)險里，我們算PD（用Merdon或者Hazard）是為了去算EL，那算波動率是為什么啊？請問一級所學(xué)的信用風(fēng)險里就講了一種算UL的方法？ 然后市場風(fēng)險里，主要講的是Var，而EL UL都沒講？
請問 Q33的A是說即使有AAA評級 還是要投資者自己留心信用風(fēng)險嗎？C和D的意思是說 即使AAA評級 卻還是要留心其他的風(fēng)險（除了信用風(fēng)險之外）。請問是這樣理解嗎？這道題有點不太知道考點是什么 謝謝
老師你好，針對這道題的A和C我有一些疑問。A說與senior credit bonds比，mortgage bond有更少的信用風(fēng)險。他都說senior 了，說明信用已經(jīng)挺高的了，為什么mortgage比他高呢？ D選項中，為什么可轉(zhuǎn)債的zero-spread 要比普通債券要??？
p=1/（1+YTM），分子的1是什么意思？為什么這是指現(xiàn)金流不考慮信用風(fēng)險？
為什么市場風(fēng)險損失范圍可以為負(fù)數(shù)，信用風(fēng)險跟操作風(fēng)險不可以？
交易對手風(fēng)險就是信用風(fēng)險嗎？交易所降低的不是交易對手風(fēng)險嗎？
經(jīng)濟資本覆蓋信用風(fēng)險VaR和預(yù)期損失的差，不覆蓋操作風(fēng)險和市場風(fēng)險嗎
presence of collateral decrease the current exposure， but increase the volatility of the exposure between remaining periods 請問這句話怎么理解，是信用百題的77題
老師號，信用百題91題，老師說CLN的投資者是lender,那么誰是borrower呀，是trust還是Bank？
IRB計算信用風(fēng)險，考慮到了相關(guān)系數(shù)ρ，算不算認(rèn)識到分散化的好處呢？
老師，除了市場風(fēng)險和信用風(fēng)險不是都是操作風(fēng)險嗎？感覺C也可以算作對的
信用衍生品50分45秒處，correlation = -1 為什么只有first-to-default會賠付？second-to-default不賠付嗎？
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