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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，關于選項D，現在不是鼓勵各個業(yè)務部門也有自己的風險管理監(jiān)控嘛？而且實際操作中銀行現在也是這么做的呀！
老師，這個late trading沒聽懂，他after 4pm take order會怎樣呢？可以講一下這個操作的邏輯以及為什么會存在這種不良交易嗎？
3個基金經理在同一時間段操作，可以看作是經受了同beta吧，jensen適合同beta之間得比較，為何不選這個？
官網習題，對于B的解釋是過于保守，但是在實際basel資本要求計算的時候，不就是這么操作的嗎，并不考慮分散化風險？
第二道防線不是應該是獨立的風險管理單元嗎？為什么這里是特指的操作風險管理單元還是對的？
請問在巴塞爾協(xié)議中，用1年99.9%計算操作風險和信用風險，用10天99%計算市場風險，這里的1年和10天是window還是horizon？
老師，這道題還要再乘以90 這種操作以前沒見過呢，而且標準差一直都用百分比的形式的呢，麻煩老師再科普下 謝謝
操作風險的VaR(95%)=VaR(95%)-EL？這個公式在基礎課上好像沒有講過？為什么還要減去EL？計算其他VaR值的時候都沒有要減啊
老師，麻煩演示一下這個公式用計算器怎么操作？是一個個數字在計算器按出來后再乘除，還是有快捷的方式？謝謝
請問新的計算器到手，調整小數點位數和計算模式（從左到右計算改為邏輯計算）分別怎么操作???，除了這兩個需要調整，還有其他的嗎，謝謝
老師，198題為什么選項一是對的，操作風險明明不包括reputation和strategic risk，題目是出的不嚴謹吧
不太明白為什么不直接寫Market risk premium代替lambda1?n問題 3) 是不是p111的公式是expected return就一定沒有e(i)項? 但是不是expected就不
操作百題79，B選項投資自己的commonshare，不是要使用自己的equity嗎，這樣不就是左手倒右手，沒有增加額外的CET1啊
基礎班的老師說對于國債 我們可以買入on the run 賣出off the run 但是前者流動性好于后者 怎么能獲得流動性溢價呢 應該是相反操作呀
第Ⅲ項： 評估各業(yè)務條線操作風險是由各業(yè)務條線去負責的，如果第二防線去做這事情，都會導致重復工作。 是這樣理解嗎？
程寶問答
金程問答
