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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 cummulative PD的概念是：累計(jì)違約/期初存活。請(qǐng)問這里為何分母是期初存活？沒太理解。比方說，第二期的累計(jì)違約概率，是第一＋二期的每期各自違約 除以第一期存活嗎剩下的嗎？所以是(d1＋d2)/(S1)的概念嗎？
老師呀。這里D怎么能屬于巴塞爾3呢？難道 Finalizing Basel 3屬于 Basel 3嗎？ 這兩個(gè)出來的年份都是不一樣的呀。2010年與2017年12月。CVA不是巴三定稿里的嗎？D是錯(cuò)的吧。考試難道默認(rèn)巴3定稿與巴3是同樣的嗎？？
請(qǐng)問老師，這題到底問對(duì)的還是錯(cuò)的？授課老師前面說題目是“jimmy質(zhì)疑書上四個(gè)理論的不對(duì)，問jimmy質(zhì)疑的是正確的，就是找出選項(xiàng)中的錯(cuò)誤的”答案選D，在選項(xiàng)過程中又分別解答了ABC的錯(cuò)誤和D的正確。能麻煩您再解釋一遍嗎？感謝
老師，這道題選項(xiàng)我可以選出來，但是我不太明白，比如D選項(xiàng)后半部分，senior ABSCDO是從mez ABS中選出來的，那這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)怎么比呢？我理解因?yàn)閟enior是其中好的質(zhì)量高的，但mezz ABS相當(dāng)于一個(gè)平均，但這樣的話D選項(xiàng)也對(duì)了…
請(qǐng)問，老師課上說的debt由一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和put組成。第一個(gè)k是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，執(zhí)行價(jià)格的k是債務(wù)面值。用bsm公式計(jì)算得出的debt=vn（-d1）+ke-rtn（d2） 在這個(gè)結(jié)果計(jì)算的時(shí)候顯然兩個(gè)k合并了，請(qǐng)問為什么？
老師，這道題，我對(duì)D選項(xiàng)有疑問，D選項(xiàng)的意思是不是“對(duì)沖長期風(fēng)險(xiǎn)敞口，用更長期的合約代替短期的期貨合約進(jìn)行對(duì)沖”？但是，老師，stack-and-roll，用futures對(duì)沖forwards的時(shí)候， futures不是每個(gè)期限都是相同的嗎？怎么有，長短期之說了？還是，我理解有問題?
75題我想問下A選項(xiàng)和D選項(xiàng)，A選項(xiàng)課件上有原文說了抵押物不能完全覆蓋敞口，D選項(xiàng)答案的意思我沒太懂，難道不是我買了CDS把我自己的風(fēng)險(xiǎn)敞口轉(zhuǎn)移出去就行了？為什么還要考慮write CDS的institution？
第11題的D選項(xiàng)能講一下嗎？VaR和ES都是普風(fēng)險(xiǎn)度量啊，怎么不常用了呢？distortedrisk是指什么？
在Credit spread 計(jì)算公式里，D和F分別表示什么？在題目里，這兩個(gè)數(shù)值會(huì)怎么告訴我們呢？
百題71題，如何netting請(qǐng)老師再講一下。表格中A和D的交易敞口是-9，為何答案寫的是0呢
老師，不太懂其他幾個(gè)選項(xiàng)錯(cuò)在哪里，能具體講一下嗎？課件上這塊好像沒有細(xì)講。答案是D，謝謝~
請(qǐng)問這道題對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)是在哪里，關(guān)于模型錯(cuò)誤的以及模型使用錯(cuò)誤，這題還是沒看明白為啥選D
老師，為什么這個(gè)PV(D)中，e的上面要帶一個(gè)負(fù)號(hào)呢？公式當(dāng)中是用Rc表示，這兒不太明白
老師這道題給的是forward Pd，公式里的d1，…不是marginal Pd嗎？marginal和forward PD經(jīng)常不知道怎么區(qū)別
為什么D不對(duì)呢，我看英文解釋說投資者有相同的exception，然后分布就不normal了？不是很理解
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