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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這塊顆粒度和credit VaR的關(guān)系，老師講的和文字的表述的沒對(duì)應(yīng)上，能用中文再表示下么。 英文翻譯過來是：在組合規(guī)模一定的情況下，當(dāng)組合中的獨(dú)立信用事件越多（顆粒度越細(xì)），Credit
這個(gè)比率是已用的信用額度除以自身tier1 還是未用的信用額度除以tier1？一般信用額度都理解為既定（機(jī)構(gòu)已經(jīng)設(shè)定的）的不是嗎？但systemtic risk是系統(tǒng)性金融性金融風(fēng)險(xiǎn)，不可防范的啊
當(dāng)BCVA前面不考慮負(fù)號(hào)（老版本公式BCVA=EPE*LGDc*PDc-ENE*LGDp*PDp）的時(shí)候,BCVA計(jì)算結(jié)果大于0時(shí)，應(yīng)該是我方的信用質(zhì)量質(zhì)量更好，如果是用新版本的公式（BCVA=-EPE*LGDc*PDc-ENE*LGDp*PDp）計(jì)算出來BCVA大于0是對(duì)手方信用質(zhì)量更好是嗎？
老師你好，第9題的c選項(xiàng)，我們之前在辨析src和irc的時(shí)候，不是提到過irc是針對(duì)交易賬戶中與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的產(chǎn)品嗎，那這道題里面的corporate bond如果要計(jì)提credit risk 的話，應(yīng)該用irc更合適呀，src不是更多的是信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)和股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師你好 68的a選項(xiàng) 周老師說 “對(duì)外部信用評(píng)級(jí)的依賴”沒有這種說法，是不是過于絕對(duì)了，因?yàn)槲矣浀冒兕}中有一題也涉及了這個(gè)說法，當(dāng)時(shí)我在平臺(tái)處提問，答疑老師回復(fù)是說在巴3中其實(shí)信用風(fēng)險(xiǎn)中是減少對(duì)外部評(píng)級(jí)的依賴的
請(qǐng)問老師，SRC在巴塞爾2中是為了只算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)覺得不足所以引入的，所以要添加估計(jì)出信用風(fēng)險(xiǎn)的部分?？墒菫槭裁碨RC是10天99%的要求呢？（信用風(fēng)險(xiǎn)不是都是99.9%1年的嗎）。這在巴塞爾2.5中也是一樣，不知為何如此設(shè)定VaR的取值
老師 圖一中這道題只選擇了操作風(fēng)險(xiǎn)和融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 可是在第二張圖中第二段 可以看到也有提到不包括利率風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)等 所以圖一中的題目為什么不將信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也選上呢
題干里sell credit protection 實(shí)質(zhì)賣出CDS么？保費(fèi)不是一般在期初收取，應(yīng)該不存在信用風(fēng)險(xiǎn)？
這里的第二個(gè)和第三個(gè)不用債券價(jià)格估計(jì)信用利差的原因的邏輯不太明白？
a選項(xiàng)，信用衍生品增加了復(fù)雜性和不透明度，導(dǎo)致金融危機(jī)也有這方面的原因吧
老師，如果b選項(xiàng)改一下，是因?yàn)橄到y(tǒng)崩潰原因?qū)е挛也荒芗皶r(shí)還款，這個(gè)到底屬于信用風(fēng)險(xiǎn)還是操作呢?
題目1，這里KVA,MVA等都是我方要付的成本，為啥是減去？CVA不是我方應(yīng)向?qū)Ψ绞杖〉?i class="highlight">信用價(jià)值調(diào)整嗎？
危機(jī)過后保險(xiǎn)公司可能面臨大量賠付，保險(xiǎn)公司更容易違約，那應(yīng)該說是它的對(duì)手方更多信用風(fēng)險(xiǎn)吧？
老師，信用連接票據(jù)產(chǎn)品里，賣出CLN的才是保護(hù)的買方？買入CLN的是投資者，也就是保護(hù)的賣方？這個(gè)和TRS是相反的？
老師你這道題 銀行用IBR 方法衡量信用風(fēng)險(xiǎn) 這個(gè)方法不是需要監(jiān)管的approved 么 這個(gè)B只是銀行內(nèi)部approved 也可以？
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