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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，這道題的A、D選項，我還是不理解。 1.A選項，OTC不都是一對一直接交易嗎，為啥單一交易的違約會導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險？ 2.那交易所中單一交易的違約也會導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險吧？ 3.D選項，講解老師
合約的訂單。該訂單的類型是？ A. 觸價訂單 B. 止損訂單 C. 全權(quán)委托訂單 D. 限價訂單 ? 答案：D。。。。這里的A和D怎么區(qū)分？都是達(dá)到一個價格賣出
怎么理解delta gamma Vega在ATM是最大的？ bsm model中 求出了 d，如何查表 求出N（d1） 怎么理解long position theta negative means option lose value as time goes by？
老師，這個在核心考點精要上面看到的久期凸性對沖公式，我有點不明白他們的符號。對沖的本質(zhì)不就是把原本的久期和凸性變?yōu)?嗎，可是這兩個公式，第一個原本是讀的久期，為什么后面是減p1D1減p2D2？
老師 cummulative PD的概念是：累計違約/期初存活。請問這里為何分母是期初存活？沒太理解。比方說，第二期的累計違約概率，是第一＋二期的每期各自違約 除以第一期存活嗎剩下的嗎？所以是(d1＋d2)/(S1)的概念嗎？
老師呀。這里D怎么能屬于巴塞爾3呢？難道 Finalizing Basel 3屬于 Basel 3嗎？ 這兩個出來的年份都是不一樣的呀。2010年與2017年12月。CVA不是巴三定稿里的嗎？D是錯的吧?？荚囯y道默認(rèn)巴3定稿與巴3是同樣的嗎？？
請問老師，這題到底問對的還是錯的？授課老師前面說題目是“jimmy質(zhì)疑書上四個理論的不對，問jimmy質(zhì)疑的是正確的，就是找出選項中的錯誤的”答案選D，在選項過程中又分別解答了ABC的錯誤和D的正確。能麻煩您再解釋一遍嗎？感謝
老師，這道題選項我可以選出來，但是我不太明白，比如D選項后半部分，senior ABSCDO是從mez ABS中選出來的，那這個風(fēng)險怎么比呢？我理解因為senior是其中好的質(zhì)量高的，但mezz ABS相當(dāng)于一個平均，但這樣的話D選項也對了…
請問，老師課上說的debt由一個無風(fēng)險資產(chǎn)和put組成。第一個k是無風(fēng)險資產(chǎn)，執(zhí)行價格的k是債務(wù)面值。用bsm公式計算得出的debt=vn（-d1）+ke-rtn（d2） 在這個結(jié)果計算的時候顯然兩個k合并了，請問為什么？
老師，這道題，我對D選項有疑問，D選項的意思是不是“對沖長期風(fēng)險敞口，用更長期的合約代替短期的期貨合約進(jìn)行對沖”？但是，老師，stack-and-roll，用futures對沖forwards的時候， futures不是每個期限都是相同的嗎？怎么有，長短期之說了？還是，我理解有問題?
75題我想問下A選項和D選項，A選項課件上有原文說了抵押物不能完全覆蓋敞口，D選項答案的意思我沒太懂，難道不是我買了CDS把我自己的風(fēng)險敞口轉(zhuǎn)移出去就行了？為什么還要考慮write CDS的institution？
第11題的D選項能講一下嗎？VaR和ES都是普風(fēng)險度量啊，怎么不常用了呢？distortedrisk是指什么？
在Credit spread 計算公式里，D和F分別表示什么？在題目里，這兩個數(shù)值會怎么告訴我們呢？
百題71題，如何netting請老師再講一下。表格中A和D的交易敞口是-9，為何答案寫的是0呢
老師，不太懂其他幾個選項錯在哪里，能具體講一下嗎？課件上這塊好像沒有細(xì)講。答案是D，謝謝~
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