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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，dG為什么反映的是收益率？收益率不是lns-lns0嗎，dG不是d（lns）=1/s嗎？
28題，題里說ABC的股票是看漲的，D選項(xiàng)的short call是看跌的為什么還能拿到最大收益
老師好Q40 的D選項(xiàng)沒有說 gamma 先對沖gamma 再對沖delta呀，這個(gè)選項(xiàng)為啥經(jīng)過了2步？謝謝
老師可不可以具體解釋下T， r，D的影響啊，我看不太懂我自己寫的了。。哈哈哈
老師這道題為啥是C呢？為啥不能選D，怎么看出來它是考察線性插值法的呢？謝謝老師！
老師，這道題我是從vega來想的，因?yàn)閂ega(call)=Vega(put)，所以二者變化幅度應(yīng)該相同，選D，這樣想可以嗎？
老師，這一題的第四問該怎么解釋，是否有套利機(jī)會(huì)怎么看，詳細(xì)解釋一下這個(gè)D選項(xiàng)
在var映射中，本金映射和久期映射在找到D后，np(本金)怎么取呢？取face value嗎？如果有多個(gè)bond又怎么取呢？
老師。D的 an open repo是啥呀？if it wants to lend cash for an extended period, engages in an open repo。（是說不斷展期的repo嗎？感覺沒學(xué)過open repo呀）
老師您好，梁老師在講課的時(shí)候舉例子證明，買債券就要買YTM高的？跟D選項(xiàng)的表述一樣……
老師19題應(yīng)該是operational risk吧，我記得有個(gè)題repo.co fraud了就選的operational risk。c和 d如何區(qū)分呢
第27題，雖然是一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)，但是我忘了，要麻煩老師解答一下為什么PA=N(-d2）？
習(xí)題集502，C選項(xiàng)的表達(dá)是對的嗎為什么？D里不是value的獲益會(huì)最多么
請問為什么dv01可以乘以面值？dv01=d*p*0.0001本身里面就已經(jīng)乘過p了，再乘面值表示什么？
老師您好，當(dāng)currency option的implied volatility曲線由smile變成smirk，那么就有套利機(jī)會(huì)存在了呀？D選項(xiàng)為什么不正確？
程寶問答
金程問答