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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
的損失可能性。（針對(duì)信用）在2004年的巴塞爾協(xié)議II中增加了IRC部分，即除了發(fā)行人違約的風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)還有發(fā)行人的外部評(píng)級(jí)被降級(jí)，信用狀況變差惡化的情況也會(huì)導(dǎo)致持有產(chǎn)品的價(jià)格下跌，出現(xiàn)損失。（針對(duì)市場(chǎng)
老師好，請(qǐng)教一下，在信用風(fēng)險(xiǎn)證券化的一部分中涉及信用情景分析時(shí)講到PD不變，相關(guān)性上升的影響，對(duì)于mezz(junior)層級(jí)，是不是在PD低的時(shí)候valve下降，而PD高的時(shí)候增加？這部分內(nèi)容非常容易記混，有沒有什么方便記憶的方式呢？謝謝！
1.B中，我理解的聯(lián)邦資金市場(chǎng)所有的銀行交易對(duì)手是美聯(lián)儲(chǔ)，所以信用風(fēng)險(xiǎn)是小的？repo是機(jī)構(gòu)之間的的，信用風(fēng)險(xiǎn)大一些，理解有誤嗎？2.D,聯(lián)邦住房貸款銀行借款,是不是要有住房貸款作為押品才能借款？?jī)?chǔ)蓄機(jī)構(gòu)能有住房貸款嗎？幫忙理下。
老師，請(qǐng)問為什么down的時(shí)候，110-100期間put方?jīng)]有信用風(fēng)險(xiǎn)，是因?yàn)闆]到執(zhí)行價(jià)格最終不會(huì)執(zhí)行期權(quán)嗎？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題中的第63題說(shuō)是考慮CVA和DVA，為什么62題卻考慮BCVA，這兩個(gè)題干沒看出差別
PD*LR=YTM-rf=cs+liq spead 為什么算的時(shí)候要減非信用的利差？公式中本來(lái)的就是兩種利差和等于總利差的?。?
講的JPY頭寸，面值750million，pd是5%，回收率是96.5%。要求計(jì)算99.5的信用var，即UL。請(qǐng)問這題怎么計(jì)算？wcl是怎么求的？
信用百題第7題，式子里的百分比是怎么算的，算了好多遍都不對(duì)，老師可以給詳細(xì)一點(diǎn)嗎？
老師點(diǎn)評(píng)說(shuō)第三個(gè)是沒有辦法履約。。在交易當(dāng)中沒有辦法履約為什么屬于信用風(fēng)險(xiǎn)而不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？
老師 信用百題6，再將年華PD轉(zhuǎn)化為月PD時(shí)，可不可以直接用4%/根號(hào)12 ？算出的結(jié)果跟答案A 有些出入
信用衍生品1小時(shí)17分鐘，這里15m帶來(lái)的6.5%收益不應(yīng)該是spv的嗎？老師怎么說(shuō)是investor的？
老師，根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)于VAR的計(jì)量，信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的要求：都是99.9%、1年的VAR？而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是：95%、1天的VAR？
請(qǐng)問老師，提前還款不也可以作為一種信用增級(jí)的方式嗎？客戶提前還款了，對(duì)senior層面不也是一種保護(hù)嗎
老師好！這題為什么不選D？信用增級(jí)難道不是通過(guò)增加SuB層的額度來(lái)對(duì)Senior層的我保護(hù)嗎？謝謝??
拋開巴塞爾不講，就第一句話，除了市場(chǎng)和信用其他都是操作風(fēng)險(xiǎn)，也不對(duì)吧，名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)呢？
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