金程問(wèn)答
在算出-5.21之后，具體怎么判斷，老師能詳細(xì)講一下嗎？包括自由度為什么是22？有點(diǎn)沒(méi)太理解。
請(qǐng)問(wèn)為什么答案是C
請(qǐng)問(wèn)DV01是那門課中的哪個(gè)章節(jié)第一次出現(xiàn)的知識(shí)點(diǎn)？沒(méi)有印象
老師，您好。在經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候，為什么賣掉資產(chǎn)后降低杠桿呢？leverage = d/a ; if we sell assts, a as the denominator is smaller, this would result in that leverage ratio is higher. 麻煩解釋一下這里的邏輯。經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候，公司是怎樣做和為什么要降低杠桿率，或者說(shuō)減少外債呢，公司有能力減少外債嗎？
1小時(shí)5分鐘的spot rate 如何用discount factor計(jì)算出來(lái)？
真心建議教研組加強(qiáng)對(duì)這位老師的培訓(xùn)。專業(yè)水平糟糕透頂，邏輯極其混亂，語(yǔ)病結(jié)巴滿天飛，話沒(méi)過(guò)腦子就講出來(lái)，然后又咽回去重講，塞了太多垃圾信息在課里。從part1就是這樣，現(xiàn)在還沒(méi)改進(jìn)。一句“第一章內(nèi)容占第一門科目?jī)?nèi)容的50%”，居然翻來(lái)覆去講了這么多遍都講不利索，還扯什么ppt頁(yè)數(shù)。這些和授課內(nèi)容有必然聯(lián)系嗎，學(xué)員聽個(gè)課還要自己對(duì)垃圾文本進(jìn)行再清洗？
這老師講課前到底備不備課，說(shuō)話前到底過(guò)不過(guò)腦子的？顛三倒四胡說(shuō)八道，通篇的語(yǔ)病和廢話，一個(gè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的映射講成什么樣子了，教研組不復(fù)盤的嗎？
老師，這里的第二個(gè)方法的non-rejection level, 我們是這么看出來(lái)the interval of non rejection range is smaller as t is bigger? 你看這里的表格里都是一個(gè)具體的值，而不是一個(gè)范圍。而且值是先從大變小，然后再變大的，只看一行數(shù)據(jù)的話。而不是一直變小。麻煩老師了。
基準(zhǔn)沒(méi)有的，擴(kuò)充，并且權(quán)重設(shè)為0?；鶞?zhǔn)多的，不管他。是這樣吧？
增量VaR和成分VaR的異同，兩個(gè)公式是一樣的？？？
老師這里是不是講錯(cuò)了，IVaR應(yīng)該是邊際VaR乘以權(quán)重吧？老師講的這里是邊際VaR乘以價(jià)值，這應(yīng)該是CVaR而不是IVaR吧？
那MVaR是組合里面的資產(chǎn)增加一單位時(shí)組合VaR的變動(dòng)。IVaR則是組合新增加一個(gè)資產(chǎn)時(shí)組合VaR的變動(dòng)。對(duì)吧？
組合收益-基準(zhǔn)收益=2.31，組合收益-基準(zhǔn)收益的方差不就是跟蹤誤差嗎？那D為什么不對(duì)呢？？？？？？
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)（歸因分析）請(qǐng)完整介紹一下，另外也告知一下出現(xiàn)在哪個(gè)章節(jié)，我完全不記得學(xué)過(guò)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
老師，這里每個(gè)時(shí)間點(diǎn)的損失的波動(dòng)率是怎么計(jì)算出來(lái)？比如100天前，就使用這個(gè)一百個(gè)數(shù)據(jù)求標(biāo)準(zhǔn)差嗎？98天的就用98個(gè)歷史數(shù)據(jù)求標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
程寶問(wèn)答
