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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，所以這個(gè)MPoR實(shí)質(zhì)上還是交易對(duì)手沒交抵押品對(duì)吧，左邊部分說的都是collateral交易當(dāng)中產(chǎn)生的時(shí)間，但是最終結(jié)果還是沒交，右邊是違約之后進(jìn)行的一系列操作直到這個(gè)過程全部結(jié)束
老師好，想問一下LTCM是因?yàn)槭裁淳唧w的原因破產(chǎn)??？是俄國債券違約然后不得已賣出很多的債券嗎？能具體說一下它在俄國債券違約之后的操作嗎？
老師，請(qǐng)問關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)最后一種方法SMA的計(jì)算中，ILM=ln[e-1＋(loss compoent/BIC)^0.8]. 請(qǐng)問這里面的loss component是如何計(jì)算的？是題干會(huì)給出來的一個(gè)數(shù)字嗎
老師你好 我有點(diǎn)沒明白這邊粗體給的這兩個(gè)操作 在這邊是想說明什么呢？是想說明做多index的看跌期權(quán)和做空股票的看跌期權(quán)是和buying correlation能達(dá)到一樣的效果？？
操作風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)課程順序不是按照課件順序來的，感覺都打亂了，很多后面的課程需要用到前面的知識(shí)，但是并沒有講到，這個(gè)和我制定學(xué)習(xí)計(jì)劃有關(guān)系么？這個(gè)順序?qū)W起來很費(fèi)勁啊
var值不是置信區(qū)間 數(shù)值和時(shí)間構(gòu)成嗎，為什么可以鑒定出風(fēng)險(xiǎn)因素（我對(duì)第四個(gè)的理解就是他能分辨出組合的主要風(fēng)險(xiǎn)是什么，如信用風(fēng)險(xiǎn)或操作風(fēng)險(xiǎn)等等）
請(qǐng)問這道題的知識(shí)點(diǎn)是在哪個(gè)章節(jié)出現(xiàn)的 沒有什么印象 這家公司靠利率上升賺錢 那么 123中 為什么 1的操作是降低相關(guān)性 23是 增加呢 realized correlation是啥意思?
百題操作風(fēng)險(xiǎn)14題d說rely on internal data不對(duì)，巴塞爾第16題d說must use internal data，前后矛盾。我記得之前還做過一題說定佳要參考external data。請(qǐng)問到底是怎么樣的？
有些題目會(huì)問在計(jì)算非預(yù)期損失的時(shí)候，有沒有考慮預(yù)期損失，像信用風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失=wcl-el，這種是考慮了預(yù)期損失還是沒有考慮?還有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)?
操作風(fēng)險(xiǎn)有大量小損失和少量大損失這個(gè)特征要如何對(duì)應(yīng)loss distribution里面的右偏的情況呢，可以把圖像和對(duì)應(yīng)的橫縱坐標(biāo)的含義說明一下嗎，一直對(duì)這個(gè)不是很清楚
2nd 7 x1=-50,y1=-1,x2=0,y2=0,x3=10,y3=2,x4=100,y4=4 2nd 8 n=4,mean x=15,sx=62.45,standard deviation
由圖：?jiǎn)栴}1：講解中老師說明CPT→I/Y可直接算出4.699與解析不符合，我摁出來和解析一致：是2.3498 問題2：解析中說明要乘以2，但是N=40代表的是40期每期付利即半年付利2.3498
老師，這兩道題都是對(duì)正態(tài)分布的考察，但是在找分位點(diǎn)的時(shí)候，一個(gè)題目中標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算公式中有樣本數(shù)量n，另一個(gè)則沒有（直接使用題目中的標(biāo)準(zhǔn)差），請(qǐng)問這是為什么？什么情況下要考慮樣本數(shù)量，什么情況下不用考慮？另外在這個(gè)題目中，累計(jì)七天的標(biāo)準(zhǔn)差和一天（daily）的標(biāo)準(zhǔn)差之間有著什么關(guān)系呢？
老師 這道題在求dirty price的時(shí)候關(guān)于折到哪個(gè)時(shí)點(diǎn) 不明白 第二張圖 老師講題的時(shí)候說從到期折到0時(shí)刻的下一次復(fù)付息日，而第一張圖答案說n=10可按說0時(shí)刻應(yīng)該是0～1之間的一個(gè)點(diǎn) 那么下一次付息日是我寫的1的位置，從到期日往1這個(gè)位置折總共才9次啊 到底是哪里錯(cuò)了呢
這里相關(guān)系數(shù)看作是1，不就意味市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的var，信用風(fēng)險(xiǎn)的var，操作風(fēng)險(xiǎn)的var可以看作是一個(gè)整體嗎？如果它們能直接相加，不應(yīng)該是相關(guān)系數(shù)是0嗎
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