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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法是不是無論是基本法還是高級(jí)法 其相關(guān)性是不是都不由銀行自己決定？
我記得有一道題，說的是A買了CDS，但是敞口并不能只看CDS標(biāo)的的CS，還要看CDS賣方的CS，就算標(biāo)的CS變大了，只要賣方信用在，A的敞口也不應(yīng)該變大啊，畢竟已經(jīng)把標(biāo)的資產(chǎn)的信用risk轉(zhuǎn)移到CDS身上了。所以這題A只考慮了一部分也不對(duì)吧。
SRC是捕獲的信用違約風(fēng)險(xiǎn)嗎？用的是1年99.9%VAR？ IRC捕獲的是信用質(zhì)量變化的風(fēng)險(xiǎn)，用的是10天99%VaR? 另外，是先有basel 2.5后有FRTB嗎？ 前面有一道題，好像有
這題是官方的mock或者原題嗎，答案真的強(qiáng)行解釋。照A說的信用衍生品使用不是導(dǎo)致危機(jī)的直接原因，直接原因是信用衍生品的濫用。那D也可以一樣用此道理解釋為，可調(diào)整利率貸款重置的使用不是直接原因，而可調(diào)整利率貸款的濫用才是直接原因。
關(guān)于顆粒度對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)VAR的影響，想問下：顆粒度提升，var減少，的前提除了PD不變，是否還有組合的總資產(chǎn)規(guī)模不變？
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)，百題，第二個(gè)視頻，42：18-42:24，說，交易所交易的產(chǎn)品沒有交易對(duì)手方的信用風(fēng)險(xiǎn)，這樣說，對(duì)嗎？
親，1.A答案是不是以偏概全啊，只體現(xiàn)了信用風(fēng)險(xiǎn)里的default risk。2.position跟價(jià)值咋會(huì)等同呢？，市場(chǎng)變量多了吧，標(biāo)的品種也是吧？
為什么credit spread risk是對(duì)于c公司呢？c公司信用評(píng)級(jí)下降，導(dǎo)致a需要支付b更多保費(fèi)，那理論上不應(yīng)該是a面臨的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
信用衍生品 1小時(shí)05分，Bank買CDS 為什么要從SPV里面買，買保險(xiǎn)不是應(yīng)該去保險(xiǎn)公司嗎？SPV是接受loan的地方吧？
如果用巴塞爾這個(gè)要求算出來的就是一個(gè)機(jī)構(gòu)所有類型的總的UL，那我們?cè)诳颇坷飳W(xué)的比如算信用UL，市場(chǎng)UL又是干嘛的呢？
老師，第一題第一個(gè)選項(xiàng)為什么lognormal無效？另外，選項(xiàng)四延伸開來，信用風(fēng)險(xiǎn)置信水平是不是也是99.9%
百題-信用風(fēng)險(xiǎn)-Q62，adb估計(jì)的cva是不是就是hip估計(jì)的dva，標(biāo)黃色部分，是不是這么理解？?jī)烧邲]區(qū)別嗎？
請(qǐng)問在巴塞爾協(xié)議中，用1年99.9%計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，用10天99%計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，這里的1年和10天是window還是horizon？
BSM模型里面用的是無風(fēng)險(xiǎn)利率，而corporate bond是有信用違約的風(fēng)險(xiǎn)的，利率是無風(fēng)險(xiǎn)利率加上cs，a怎么解釋呢
百題 信用風(fēng)險(xiǎn)第13題 為什么不可以直接是(1-d1)(1-d2)(1-d3)d4=6.1% 即Marginal PD 4
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