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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請教老師，SRC和IRC 分別衡量得是市場還是信用風(fēng)險？ VAR值是用1年還是10天的99還是99.9% VAR? MARKET RISK 用10-day 99%VAR? CREDIT
信用27的D選項為什么對？一般不是根據(jù)V推導(dǎo)D嗎？老師講的實際是通過E推出V，也不是根據(jù)D推導(dǎo)啊？
請問1:21:44的ppt，在計算total capital ratio時候，分母中的信用風(fēng)險的RWA，如果用IRB計算出來的capital，還需要再乘以12.5嗎？
老師好，請幫忙看下這個第二點怎么理解, IRC為啥能對沖銀行賬戶中的信貸工具？不是計算市場風(fēng)險中包含的信用風(fēng)險嗎？
信用風(fēng)險 基礎(chǔ)班的ppt的第72頁說 EP 和EPE都不能capture roll over risk（再融資風(fēng)險）。 請問是為什么呢？ 視頻里沒有語音解釋 謝謝
老師好，階段測試信用風(fēng)險35題，這題不太理解，能講下對這個不等式的理解，以及對這個RR的計算公式的理解嗎？
B為啥不選？單說一個機(jī)構(gòu)不滿足支付義務(wù)，不能說流動性風(fēng)險吧？也可能是信用風(fēng)險，甚至是資不抵債呢
在巴3的終稿中操作風(fēng)險資本金要求使用SMA，信用風(fēng)險資本金要求使用SA嗎？市場風(fēng)險的資本金使用什么方法呢？
為什么對對信用風(fēng)險做壓力測試，主要是針對系統(tǒng)性風(fēng)險？對操作風(fēng)險做壓力測試，主要是針對非系統(tǒng)性風(fēng)險？
老師我想問一下如果現(xiàn)在選擇題里有關(guān)于“除了市場和信用風(fēng)險，其他的都是操作風(fēng)險”這樣的選項是正確的嘛
請詳細(xì)解釋一下這句話的意思，as the housing market improves, credit enhancement falls; as the housing market slows down, credit enhancement increases，信用增級如何與房地產(chǎn)市場關(guān)聯(lián)起來的？
new swap 的固定利率定價= swap one yr ago 中的浮動利率，所以當(dāng)前若浮動利率>固定利率，dealer的對手方面臨信用敞口， 若浮動利率<固定利率，dealer面臨信用敞口
risks of different assets.這個相關(guān)性高度依賴的金融產(chǎn)品既有credit risk 又有market risk，但是老師說IRC+SRC沒有考慮分散化的效果，所以用CRM，但是IRC和SRC不都是與信用相關(guān)的風(fēng)險資本金嗎，沒有信用風(fēng)險和市場風(fēng)險分散化吧
請問，對信用風(fēng)險做壓力測試，主要是針對系統(tǒng)性風(fēng)險，對操作風(fēng)險做壓力測試，主要是針對非系統(tǒng)性風(fēng)險，對嗎？
如果是IRB法計算信用風(fēng)險，這里是否會考慮diversification。無論是foundation還是advanced，PD都是由銀行自己提供，而計算WCL時，相關(guān)系數(shù)是會有作用的。
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