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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
1、我在用計(jì)算器輸入X01 Y01時(shí)，后面有空白的X06 Y06 X07 Y07，導(dǎo)致n變大，該如何刪除或修改？2、用S&P500那題用的是樣本方差算相關(guān)系數(shù)，那如果用計(jì)算器解，是否為r*Sx*Sy?
老師你好，有兩個(gè)疑問。1.根據(jù)課件上的內(nèi)容，4中對應(yīng)的期權(quán)操作本身固定的DELTA值是有正負(fù)號(hào)的，所以為什么題干里的delta值會(huì)跟理論的不一樣？2。是否可以直接簡單粗暴的記錄只要是long期權(quán)，不管求的是哪個(gè)希臘字母，本身long這個(gè)行為就是+號(hào)。希臘字母本身的符號(hào)根據(jù)call還是put來確定。
老師，1.選項(xiàng)C.這里為何說忽略了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)呢？在我們學(xué)習(xí)EC的時(shí)候，就說EC包含了兩部分 risk capital＋strategic capital. 這個(gè)經(jīng)濟(jì)資本是操作風(fēng)險(xiǎn)章節(jié)里的。請問老師
(overcompensated). 但想請教老師，這里long sebior tranch是long protection CDS還是Long CDO呢？不太知道具體操作是什么。是相當(dāng)于買保險(xiǎn)還是賣保險(xiǎn)呢？(我之前記的是"賣保險(xiǎn)"，但感覺不太對)
這是第６１題選項(xiàng)Ｃ．請問老師，三大風(fēng)險(xiǎn)中的方法除了市場風(fēng)險(xiǎn)，其他的可以相互交叉著用嗎？（就是銀行想用哪個(gè)用哪個(gè)，想一起用也可以一起用，還是都是監(jiān)管層規(guī)定的指定的？）我記得信用風(fēng)險(xiǎn)的ＳＡ和ＩＲＢ之前老師講說可以兩個(gè)方法同一個(gè)銀行一起用，以及請問操作風(fēng)險(xiǎn)是如何呢？
老師，這道題我用計(jì)算機(jī)總是按不出來這個(gè)結(jié)果，而且用計(jì)算機(jī)前先清除，我用2nd+ce，還是清除不了內(nèi)存的數(shù)字，我的問題是能不能指導(dǎo)我一下怎么清除內(nèi)存數(shù)字？還有這道題用計(jì)算機(jī)應(yīng)該怎么操作？我的計(jì)算機(jī)也發(fā)給你圖片了，你看看?？偣矁蓚€(gè)問題，請一一解答，謝謝老師。
老師，這個(gè)外匯敞口風(fēng)險(xiǎn)我沒太理解這個(gè)公式，我想問一下Fxbought為什么不在資產(chǎn)里面體現(xiàn)，它代表什么意思？因?yàn)槲覀冊?i class="highlight">操作實(shí)際業(yè)務(wù)時(shí)候一直算外匯敞口都是把表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債轉(zhuǎn)換為統(tǒng)一貨幣，然后資產(chǎn)減負(fù)
習(xí)題集289題，我覺得B是定量標(biāo)準(zhǔn)而C說法是錯(cuò)的啊，B說法，監(jiān)管資本本來就是用來彌補(bǔ)UL的,EL是reserve要彌補(bǔ)的對象所以忽略不計(jì)；而C說法，操作風(fēng)險(xiǎn)課上的筆記跟C說法有沖突哦，課上筆記是正常是需要10年時(shí)間的loss data,第一次用高級計(jì)量法的可以寬松至5年才對。 請老師指正
1.為什么在期末的時(shí)候要計(jì)算本金的現(xiàn)值，利率互換沒有本金交換??？ 2.解題思路是把支固定和收浮動(dòng)的各期現(xiàn)金流分別加總在計(jì)算凈值，對嗎？如果思路沒有錯(cuò)，為什么用浮動(dòng)利率來折現(xiàn)？ 3.答疑在最后一步直接用2million減去支固定現(xiàn)金流的現(xiàn)值，這是什么意思？為什么這么操作？
這個(gè)題可以用計(jì)算器來計(jì)算嗎？比如算2年的即期收益率。pv=-99.fv=100.n=2.pmt=6.1從而算出i/y=6.65，但是用計(jì)算器算出來的答案是8.21左右。還是說如果每年的coupon不同就不能用計(jì)算器來計(jì)算嗎？
老師好，這道題里面的區(qū)間估計(jì)，沒有也沒用用標(biāo)準(zhǔn)誤，用的也是標(biāo)準(zhǔn)差0.2，這道題也是不嚴(yán)謹(jǐn)嗎？還是我以后做題，如果沒有找出來樣本容量n，就用標(biāo)準(zhǔn)差來代替？謝謝老師，老師辛苦了，每次回答題特別即時(shí)，而且很能抓住關(guān)鍵！再次感謝老師！
怎么理解delta gamma Vega在ATM是最大的？ bsm model中 求出了 d，如何查表 求出N（d1） 怎么理解long position theta negative means option lose value as time goes by？
在計(jì)算tracking error volatility時(shí)，老師舉例說先算出每一期的tracking error，再求出它們的平均數(shù)， 然后把（每一期的tracking error減去平均數(shù)）的值平方再相加，乘以1/N-I，再開平方。 但是公式上并沒有讓求平均數(shù)。也不是用平均數(shù)相減。有點(diǎn)迷惑
這里老師 講到 window期越長 ，non-rejection region 越小 ，意味著 越容易 拒絕 ，type 1 error 應(yīng)該 越高。但是 window期越長，不是相當(dāng)于樣本容量 n
1、都已經(jīng)有大量的個(gè)人貸款了，照理說組合不應(yīng)該有UL了。2、我們課件上只講過2個(gè)資產(chǎn)的，沒講過N個(gè)資產(chǎn)的，我拿答案里的這個(gè)公式倒推了一下，發(fā)現(xiàn)跟我們講義的不一樣啊。當(dāng)有很多筆相同的貸款，為什么ULC=根號(hào)ρ*ULi
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