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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，上傳的圖片是，AMA高級計量法得到的總體的一個損失分布的圖形，我想問，圖形中，畫的豎線以及豎線之間代表的面積，分別代表什么？像，EL、UL、經濟資本覆蓋、撥備覆蓋、99.9%VAR、操作風險的VAR，是在這個圖形嗎？哪個位置，我沒有這張圖。
is known as implied volatility. 具體我們在實際操作中是怎么根據歷史數據來預測隱含波動率的呢？這部分沒有看懂。
老師 圖一中這道題只選擇了操作風險和融資流動性風險 可是在第二張圖中第二段 可以看到也有提到不包括利率風險 信用風險等 所以圖一中的題目為什么不將信用風險和市場風險也選上呢
對于第一個案例，講到未來可能發(fā)生的損失不計入provision會引發(fā)順周期性導致的后果，請教老師，在操作風險中我們學到這部分不計入EL（不計提撥備即provision），但是卻計入UL中，也就是資本留存已經將其考慮進來，為什么還會有順周期的問題呢？
老師這里可以問一下這個債券是誰的嘛，這里的交易主體是誰呀？可不可以這樣理解：表格里的數據是不是站在銀行的視角進行分析的，然后這個債券一開始是我的，銀行在三個月的時候向我進行這個債券的repo操作？
老師，可以總結一下所有風險市場風險，信用風險，操作風險，流動性風險的資本金各自的計算方法嗎？似乎并不是每一個風險都有sa, bic, ama, ama等四個方法，我們有時候和internal
請問老師528題里面我看答案還要乘以10，我列的式子是分開的，那個10要乘在哪里，是期權的var值上還是股票的var值上？還有遇到這種數字很多的題目如何區(qū)別題目中的關鍵詞，根據一份期權需要n份的股票
有負號的公式算了一下，就是正的138個contracts，而且數學估算一下的話，分子下降，因為是負號，N應該上升，也就是long contracts。所以，老師能不能解釋一下為什么兩個都行不通。
老師，這道題是操作風險的百題（所以添加到了這里問了哈）這里提到損失嚴重性建損失分布可以用weibull distribution又提示是肥尾。但weibull分布不是light-tail瘦尾嗎
信用風險和操作風險的那個損失分布圖，理解不是很透徹。麻煩老師幫我看看我下面這樣的理解和表述是正確的嗎：AA評級的違約概率比A評級的低，但是一旦違約，AA評級的風險敞口（最大損失金額假設為50萬）是大于A評級的40萬 。
老師好，第31題，為什么是一號和三號債券拼出二號？雖然二號是我們要求的，但是題干里沒沒說可以這樣操作，也可以是一號二號三號作為一個組合，也可以二號三號拼一號，我不清楚了，請老師點撥，謝謝
老師好，我這里沒太聽明白，視頻中有提到可計提和計入損失是一個意思嗎？補救措施要計入損失，near miss不計入損失是嗎？ 以及provision treatment是指給預期操作損失提前規(guī)劃的準備金嗎？其中提到的兩個exceptions中確定未來將會產生的損失也要計入損失數據庫是嗎？
?？?-3，Var的計算應該不僅只用于經濟資本的計算吧，也用于日常的風險管理，這里B說的speifically, 是不是不合適？在算信用，市場和操作風險的時候是直接相加的，應該是沒有考慮分散化的效果吧？D是不是可以算正確？
老師好，操作百題62，選項C,關于巴三限制內部模型法IMA的使用的的描述，我在中文精讀里沒有找到相關內容，在周老師基礎課的PPt里也僅看到一句話，contraining the use
老師如果從銀行角度來看發(fā)行cocobond是不是相當于shortbond+longput?然后這里說如果股價高投資者可以轉換為股票，但是操作風險里面說銀行在資本金不足時候可以將可轉債轉換為股票補充資本金，那么究竟這個轉換的主導權在購買可轉債的投資方還是銀行呢？
程寶問答
金程問答
