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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，對于操作風險AMA的計算公式，百題中和強化段的講義好像有不同，百題上說是屬于一個VaR值，而強化段中說這是一個UL值，可是按照公式VaR-UL＝EL，這個UL值與VaR值應該不能劃上等號吧？
老師，關(guān)于C里的employee turnover, 這個員工流動率是KRI的監(jiān)控指標，請問是越高越好還是越低越好呢？還是說無論高低無所謂好不好呢？（感覺轉(zhuǎn)換率高會增加公司新鮮血液注入式好的，但是同時轉(zhuǎn)換率高似乎會增加操作風險 因為員工需要適應？）
long butterfky 是不是分兩種：①買一個低價call ，買一個高價的call，賣兩個中間價的call；②買一個低價put，買一個高價的put，賣兩個中間價的put；這兩種操作是不是都算long butterfly？
在強化班市場風險第一課57分36秒的時候，老師講的這個計算age weight的例子，計算95%的var為什么可以用損失的weight累計來計算？按照道理，原來損失是100，不應該乘以權(quán)重變成一個數(shù)，然后所有損失數(shù)據(jù)，這樣操作之后再排序么？
老師，上傳的圖片是，AMA高級計量法得到的總體的一個損失分布的圖形，我想問，圖形中，畫的豎線以及豎線之間代表的面積，分別代表什么？像，EL、UL、經(jīng)濟資本覆蓋、撥備覆蓋、99.9%VAR、操作風險的VAR，是在這個圖形嗎？哪個位置，我沒有這張圖。
is known as implied volatility. 具體我們在實際操作中是怎么根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來預測隱含波動率的呢？這部分沒有看懂。
老師 圖一中這道題只選擇了操作風險和融資流動性風險 可是在第二張圖中第二段 可以看到也有提到不包括利率風險 信用風險等 所以圖一中的題目為什么不將信用風險和市場風險也選上呢
對于第一個案例，講到未來可能發(fā)生的損失不計入provision會引發(fā)順周期性導致的后果，請教老師，在操作風險中我們學到這部分不計入EL（不計提撥備即provision），但是卻計入UL中，也就是資本留存已經(jīng)將其考慮進來，為什么還會有順周期的問題呢？
老師這里可以問一下這個債券是誰的嘛，這里的交易主體是誰呀？可不可以這樣理解：表格里的數(shù)據(jù)是不是站在銀行的視角進行分析的，然后這個債券一開始是我的，銀行在三個月的時候向我進行這個債券的repo操作？
老師，可以總結(jié)一下所有風險市場風險，信用風險，操作風險，流動性風險的資本金各自的計算方法嗎？似乎并不是每一個風險都有sa, bic, ama, ama等四個方法，我們有時候和internal
老師，這道題是操作風險的百題（所以添加到了這里問了哈）這里提到損失嚴重性建損失分布可以用weibull distribution又提示是肥尾。但weibull分布不是light-tail瘦尾嗎
信用風險和操作風險的那個損失分布圖，理解不是很透徹。麻煩老師幫我看看我下面這樣的理解和表述是正確的嗎：AA評級的違約概率比A評級的低，但是一旦違約，AA評級的風險敞口（最大損失金額假設(shè)為50萬）是大于A評級的40萬 。
老師好，第31題，為什么是一號和三號債券拼出二號？雖然二號是我們要求的，但是題干里沒沒說可以這樣操作，也可以是一號二號三號作為一個組合，也可以二號三號拼一號，我不清楚了，請老師點撥，謝謝
老師好，我這里沒太聽明白，視頻中有提到可計提和計入損失是一個意思嗎？補救措施要計入損失，near miss不計入損失是嗎？ 以及provision treatment是指給預期操作損失提前規(guī)劃的準備金嗎？其中提到的兩個exceptions中確定未來將會產(chǎn)生的損失也要計入損失數(shù)據(jù)庫是嗎？
?？?-3，Var的計算應該不僅只用于經(jīng)濟資本的計算吧，也用于日常的風險管理，這里B說的speifically, 是不是不合適？在算信用，市場和操作風險的時候是直接相加的，應該是沒有考慮分散化的效果吧？D是不是可以算正確？
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