全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好, 請問: 內(nèi)部信用增級的shifting interests我不太明白, 我覺得沒有用到這個增級, 不也是有限senior收到本金償還的嗎? 用了這個和沒有用, 區(qū)別在哪? 謝謝老師!
百題信用風(fēng)險第23題，為什么利率下跌會引起value of equity下跌？次級債和equity為什么是一樣的？此題基本不明白什么意思
信用風(fēng)險var是基于1年99.9%置信水平，市場風(fēng)險var是10天99% ，操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險有嗎，具體是多少，在哪個章節(jié)講過？能幫忙匯總講講嗎？
老師，請問BASEL3里是對操作風(fēng)險資本統(tǒng)一使用SMA方法，BIA/SA/AMA都給禁用了。市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的計量方法有什么變化嗎？麻煩歸納一下，謝謝。
這里不扣減EL是因為原版書用Vasicek模型的介紹? 那這種不扣減EL的還有沒有其他特殊的情況了？ 那一般情況下計算信用VaR時候都要減掉EL的吧？
金融相關(guān)性風(fēng)險到底屬于哪一類，靜態(tài)還是動態(tài)還是兩者都有，講東西能不能講清楚，信用風(fēng)險和市場風(fēng)險兩個老師都無比的差勁
題目說證券化機(jī)制帶來金融危機(jī)是錯誤的，解析又說危機(jī)和危機(jī)前的證券化過程的失敗，而不是信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移的根本規(guī)律更有關(guān)，不是矛盾嘛？
老師 這道題 算資本金 可以用 （信用風(fēng)險RWA +操作風(fēng)險資本金*12.5+市場風(fēng)險資本金*12.5）*8% 也是91 和視頻中老師講的計算方法有什么區(qū)別呢？
信用風(fēng)險百題68題，是否可以從delta角度理解這道題呢？ in the money option delta更大，標(biāo)的資產(chǎn)變動一單位，引起option價值變動更大，exposure更大，所以wrong way risk 更大，選B項，這樣理解哪里錯了呢？
RWA,在Basel 1 主要還是考慮信用風(fēng)險，分為三類：on B/S， out of B/S，以上兩種不包括衍生品，第三類為OTC 衍生產(chǎn)品。請問場內(nèi)衍生品交易算啥
這道題和60題不是一樣的嗎，一個意思為什么答案不一樣。第60題也是雙方信用都惡化，但local的cva更大。這道題為什么不選a
?？?,55題 high，positive correlation between underlying asset price and the credit quality 為什么理解為資產(chǎn)價格增加違約概率增加，我理解的是資產(chǎn)價格增加信用質(zhì)量變好那么違約概率下降。
請問為什么信用質(zhì)量下降，pd上升，ead上升，cva上升，賣cds不是付或有賠付嗎，pd上升越可能賠，這是支出的錢，不是 應(yīng)該收到可能會收不到 的敞口吧
老師，書上有一句話:交易對手風(fēng)險是一種信用風(fēng)險，但卻成為市場風(fēng)險的重要組成部分。為什么交易對手風(fēng)險是市場風(fēng)險的重要組成部分?
老師好，想問一下利率互換除了基礎(chǔ)課講義中提及的信用風(fēng)險外，還有其他的需要注意的風(fēng)險嗎？就交易結(jié)構(gòu)而言，還有其他需要注意的風(fēng)險點嘛？謝謝。
程寶問答
金程問答