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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
了ESS/K ÷ TSS/n-1, 我感覺這個式子在道理上好像又說得過去，可是它和AR2的公式很明顯是不一樣的。所以就很疑惑。
這里基礎就沒聽明白 題目中求出來的-5.21 是要去跟t-table 中 N=11 這一行的數字來比較的嗎？也就是說 這種類型題目其實給定了一個t 或者z的值 按照confidence level
HKD是population的mean？3. 問題中要我們計算的30million HKD是population的？ 4. 視頻講解中老師寫的公式中分母為什么不需要除以根號n？為什么可以直接用sample的標準差來代替population的標準差？
老師，請問信用風險IRB應用copula計算的是rho還是variance-covariance matrix呢？23題這里寫說IRB用了copula不太理解，不應該只是一個rho是用了correlation coefficient嗎？
我是long方，對手是short方，現在short方價值是+23說明對手有信用風險敞口（賬面浮盈），應該是對手要求我交CVA，我要支出期權費+對手要求的CVA，為什么是減CVA？
第三個，mortgage-backed bond也是資產證券化產品嗎?我記得信用風險老師說資產證券化產品都是出表的啊，structured才有不出表的。請老師解答一下，謝謝!
第一個選項是當標的資產價格上升時候，第二個選項是當標的資產價格下降的時候，我們面臨交易對手的信用風險，是吧？
信用風險ppt第28頁，為什么顆粒度不變的情況下，PD上升，VaR也會上升？Var=WCL-EL。而EL=PD*LR*EAD，所以當PD上升，其EL也會上升，進而Var會下降啊。
咱們金程的百題第二章信用風險的第80題B選項中說，在repo協(xié)議中，seller和buyer均面臨counterparty risk，如何理解這一描述？個人感覺，只有repo的buyer面臨吧？
想問一下，操作風險中講的risk capital也就是EC，是不是包括了市場風險、信用風險、及操作風險加總的Unexpected loss，而不是單指操作風險的UL？
老師，選項D. 日間流動性風險是流動性風險里的，但是后半句卻說包括了settlement risks。但結算風險（視頻講解也說）是信用風險里的。所以D怎么能對呢？
這道題的4,IRC要根據過去12周計算？IRC的計算不是將按信用風險計算的資本加到原來按市場風險計算的資本，這樣來看不就要根據過去一年計算？
這里是不是說錯了，cds買方這里指的銀行吧？風險小是因為cds賣方通過賣cln有資金償還銀行（如果需要賠付的話），也就是把信用風險轉嫁給投資者，是這個意思么？
dealer是收固支浮，原來合約是支付7%，為什么答案說當新的互換為6%，dealer會面臨一個信用風險敞口，雖然利率變?yōu)?%，它支付給對方的少了，但他收到的也少了呀
關于信用風險的百題23題 老師視頻里是沒有講的 這道題 看題目基本上沒看懂 答案也看不懂 嫩不能解釋一下 具體是什么意思？
程寶問答
金程問答
