金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
押題33題 為什么選B 梁老師說(shuō)因?yàn)閙arket implied 是左偏 但是 D 我覺(jué)得才是左偏啊 我感覺(jué)B畫(huà)的market implied更像正太分布
老師，習(xí)題集的323題，rebalance為什么是short volatility?B選項(xiàng)錯(cuò)在哪呢？ 還有322題的D選項(xiàng)是什么意思啊？
第198題的B選項(xiàng)和D選項(xiàng)如何區(qū)別？怎樣判斷是總體的beta還是樣本的beta包含在置信區(qū)間內(nèi)？
老師好，第100題的B選項(xiàng)也是崩盤(pán)恐懼癥，為什么那道題是錯(cuò)的？而這道題的D選項(xiàng)是對(duì)的。
D選項(xiàng)，人民幣貶值，只會(huì)影響我收到的人民幣利息價(jià)值少了，對(duì)最后我換回美元本金是沒(méi)有影響的把。
D選項(xiàng)：Interbank deposits should be treated as any other credit risk exposure, with correspondent
請(qǐng)問(wèn)：unsysmetric risk不是無(wú)法分散嗎？為什么老師說(shuō)D選項(xiàng)Less比well分散掉更多的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)被分散掉吧？
cash=行權(quán)價(jià)格的時(shí)候，我整個(gè)都不是很理解？ 說(shuō)是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時(shí)候，不是說(shuō)，asset-or-noting call 的價(jià)值是Se^-qtN(d1）嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，第一個(gè)題的d選項(xiàng)和第二個(gè)題的a選項(xiàng)之間有什么區(qū)別？第一個(gè)題里面的d選項(xiàng)，老師說(shuō)壓力測(cè)試只能使用在當(dāng)前時(shí)期，而不是歷史時(shí)期，而且壓力測(cè)試具有前瞻性，那為什么第二個(gè)題里面的的a選項(xiàng)又說(shuō)依賴于歷史數(shù)據(jù)？
如圖所示，31題，問(wèn)： C選項(xiàng)中的“expected rate of return on the stock”和 D選項(xiàng)中的“expected real-world（risky）rate
請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)為什么不對(duì)，圖中這道題中B選項(xiàng)老師講解的是，一個(gè)RAF不可能單純是一個(gè)top-down的形式，應(yīng)該是一個(gè)來(lái)回溝通的形式，那我理解這題的D選項(xiàng)應(yīng)該是對(duì)的，raf可以是top-down也可以是botyom-up
for a specific contract is above the opening price. D. In a specific contract, the last day on which trading
請(qǐng)問(wèn)老師 這道題第一句話對(duì)是不是因?yàn)閞f上升所以波動(dòng)率上升，所以equity價(jià)值上升？ 第二句話，d2如果只受到r實(shí)際收益率影響的話，那實(shí)際資產(chǎn)收益率里是不是也包含rf加上風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，那么rf上升為什么d2不受影響呢
這道題有兩個(gè)問(wèn)題，一是關(guān)于d2的公式，有兩種寫(xiě)法，但講義上只列了一種，這道題的解答卻用了另一種。兩種方式計(jì)算上還是有區(qū)別的，考試時(shí)怎么選擇用哪種方法？二是d2公式中的r，是用asset return 還是rf，為什么？
老師，圖中這是百題-巴塞爾協(xié)議部分 第25題。 答案中沒(méi)有考慮SRC和IRC的效果，是否應(yīng)該至少選D項(xiàng)，只有D的數(shù)值比C高？或者，詳細(xì)計(jì)算的話，是否應(yīng)該考慮SRC是取m=4時(shí)的10天VaR，以及IRC取99.9%置信水平下的一年VaR？根據(jù)表格里的數(shù)據(jù)可以估算的吧？謝謝
程寶問(wèn)答
