pearson相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)不記得了，麻煩老師講講
請(qǐng)問能不能細(xì)致講一下這道題計(jì)算器每一步該怎么按 謝謝
B說股票價(jià)格下降的時(shí)候波動(dòng)率上升，這個(gè)說法哪里有問題，B為什么錯(cuò)了？
這道題的意思是用30處的Volatility去估計(jì)價(jià)格，圖案的左邊因?yàn)関olatility更高，應(yīng)該具有更高的價(jià)格，但此時(shí)估價(jià)是用的更低的volatility（對(duì)應(yīng)較低的價(jià)格），所以這部分的圖形是被低估價(jià)格的。對(duì)應(yīng)的就是ITM call或者OTM put。這樣理解是否正確？
完全沒聽懂答疑？？！
這里的第三條，應(yīng)該有兩個(gè)錯(cuò)誤。一個(gè)是應(yīng)該和對(duì)數(shù)正態(tài)分布對(duì)比圖形，而是右邊瘦尾，左邊肥尾。對(duì)吧？
為什么黃石老師說right skewed是一個(gè)開口向上的曲線(圖1)，left skewed是一個(gè)開口向下的曲線，開口向上不是說明左瘦右肥，不是左偏嗎
這里的volatility為什么不除以根號(hào)12？
老師您好！請(qǐng)問這里峰度有辦法判斷么？答案里寫的是矮峰因?yàn)橐贿呂舶蛅hin【we can infer overall platykurtosis just because one tail is thin relative to the lognormal】，我咋覺得有點(diǎn)牽強(qiáng)呢。。。
右邊的計(jì)算過程，對(duì)嗎？我合在一起了，還是必須先轉(zhuǎn)化天數(shù)，再轉(zhuǎn)化計(jì)息頻率
為什么后半部分忽略了波動(dòng)率??Z？別的題目都是需要加上去的啊
巴I以及96修正，都沒有提及壓力VaR吧，D選項(xiàng)說Stress VaR在巴I和巴II中使用，是不是不對(duì)呢？？？
可以具體說一下GARCH模型嗎
請(qǐng)問D選項(xiàng)怎么理解呢
老師您好！我就想知道我這種算法有沒有一點(diǎn)科學(xué)性，首先是100元bond進(jìn)行折現(xiàn)，得到每一時(shí)刻價(jià)值；然后每個(gè)時(shí)刻的價(jià)值求平均；最后計(jì)算時(shí)刻間的折現(xiàn)率。我感覺概念有點(diǎn)像平均折現(xiàn)率的概念，請(qǐng)問有沒有一點(diǎn)點(diǎn)的科學(xué)性。。
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