有個疑問就是關(guān)于var計算公式，1.sigma如果兩個資產(chǎn)有具體的權(quán)重的話，是需要乘以具體單個資產(chǎn)的權(quán)重的。那如果是組合var，會不會涉及到具體資產(chǎn)的權(quán)重，如果遇到權(quán)重的話，在算組合的的時候是否要考慮權(quán)重。2.用delta計算組合var時，比如債券var映射中，乘以的是債券的面值，非現(xiàn)值對嗎？3.好多公式里有乘以某個標(biāo)的資產(chǎn)的價值。到底要乘以面值還是價值。有什么規(guī)律嗎？能不能幫忙總結(jié)一下？
減收益，加收益是為什么？
老師，IRC和SRC的區(qū)別是什么？IRC考慮的是違約和降級，SRC考慮的是違約，這不重復(fù)了么？
老師您好！這道題的Ⅱ有點(diǎn)問題。。就算不看這個圖形，ITM call也是要比OTM put要貴的呀（選項寫了identical maturities），這個選項沒問題吧？還是說錯在只能ITM比ITM。。不會吧。。
SMA法的損失系數(shù)是一個公式求得的，這個不算模型嗎？能不能解釋一下？
這老師為啥還邊給別的學(xué)生互動變講課，花錢買這個課能不能搞的專業(yè)點(diǎn)啊？
什么時候左偏什么時候右偏呢
老師對于假設(shè)檢驗中的單邊于雙邊分布該怎么去判斷呢
市場風(fēng)險VaR用99% 10day, 那請問信用風(fēng)險一般用多少%，幾天的呢
看之前老師的回答解釋C選項、展示業(yè)績的時候是自己選擇的、那何嘗不是一種策略呢？所以不明白C錯哪
c答案說的是修正的方法用負(fù)的自相關(guān)，理論上不是可以修正原先的正的自相關(guān)嗎？為什么不對
近似調(diào)整是否也有標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的兩個假設(shè)（近似調(diào)整的假設(shè)是3個還是1個）？
risk transfer 和risk reduction 的差別
k的計算思路是什么?。?
收益越高，風(fēng)險越高么？我選的是不確定，可能有點(diǎn)較真
程寶問答
金程問答