還有一個問題，這道題是不是也可以通過二項分布去逐項計算0違約，1個違約等等的累積違約概率，直到累計違約概率達(dá)到95%時，此時的違約個數(shù)乘以金額就是VAR？
Sigg瑪pd方老師在講解的時候不是應(yīng)該用pd×1減pd嗎？為什么這題的講解里面是直接用西格瑪pd的平方呢？
請教一下，5個數(shù)字的輸入中間用什么隔開呀？就比如說輸了第1個數(shù)字后，要輸?shù)?個數(shù)字，怎么樣才能跳到數(shù)第2個數(shù)字，在計算器操作的時候。
為什么Interest rate futures都是“利率和合約價值反向關(guān)系”，即利率上升，債券價值下降，合約價值下降
請問圖片中的3/4是怎么來的？
老師，為什么T是0.4？
請總結(jié)一下CAMEL的優(yōu)點和不足，謝謝。
四個內(nèi)部控制（預(yù)防、檢測、糾正和指令），哪個是直接的控制？
WCL為什么是1m啊？
在視頻的講解中，老師說a選項如果理解成條件概率，那么條件概率就是2%，請問為什么條件概率是2%？
很多產(chǎn)品不僅有市場風(fēng)險，還存在信用風(fēng)險，因此增加了SRC；同樣的，很多因為信用質(zhì)量的變化的不確定性產(chǎn)生的信用利差風(fēng)險，變化比較頻繁，因此采用IRC來衡量其市場風(fēng)險======綜上，那SRC衡量的是trading book中的credit risk，對么？ 置信區(qū)間和時間是？ IRC 也是trading book中 credit變化引起的產(chǎn)品價格下跌產(chǎn)生的利率風(fēng)險？ 為什么用1-year，99.9%呢？ 徹底亂了，請Michael老師指導(dǎo)，謝謝
為什么算出協(xié)方差就是兩者都違約的概率呢
為什么五年違約的概率要用1-0.99^5算呢 不能直接用（1%)^5嗎
那些公式簡寫是在哪一章？ESS，RSS，R平方
Ess是什么意思
程寶問答
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