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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
咱們金程的百題第二章信用風險的第80題B選項中說，在repo協(xié)議中，seller和buyer均面臨counterparty risk，如何理解這一描述？個人感覺，只有repo的buyer面臨吧？
想問一下，操作風險中講的risk capital也就是EC，是不是包括了市場風險、信用風險、及操作風險加總的Unexpected loss，而不是單指操作風險的UL？
老師，選項D. 日間流動性風險是流動性風險里的，但是后半句卻說包括了settlement risks。但結(jié)算風險（視頻講解也說）是信用風險里的。所以D怎么能對呢？
這道題的4,IRC要根據(jù)過去12周計算？IRC的計算不是將按信用風險計算的資本加到原來按市場風險計算的資本，這樣來看不就要根據(jù)過去一年計算？
這里是不是說錯了，cds買方這里指的銀行吧？風險小是因為cds賣方通過賣cln有資金償還銀行（如果需要賠付的話），也就是把信用風險轉(zhuǎn)嫁給投資者，是這個意思么？
dealer是收固支浮，原來合約是支付7%，為什么答案說當新的互換為6%，dealer會面臨一個信用風險敞口，雖然利率變?yōu)?%，它支付給對方的少了，但他收到的也少了呀
關(guān)于信用風險的百題23題 老師視頻里是沒有講的 這道題 看題目基本上沒看懂 答案也看不懂 嫩不能解釋一下 具體是什么意思？
62題有幾個疑惑 1:C選項關(guān)于MRC基礎(chǔ)班里只介紹了IMA，SA都是信用風險的，我找不到這個知識點，請告訴我在基礎(chǔ)班操作風險講義哪一頁 2:關(guān)于Basel 三的finalizing終極版里只提到
老師 Q59 。這道題太不會了( ▼-▼ )。老師 這道題沒有覆蓋信用風險是因為多引入了對手方，所以增加了信用風險？還是因為有collateral, 但是抵押品只能抵消敞口，而不能抵消PD&LR呢
老師，這道題用違約概率的方法算的應該是信用風險相關(guān)的。題干讓算VaR應該是credit VaR，為什么按圖一建loss distribution算完WCL后沒有再減去EL呢？
信用風險百題51題，B選項，題干已知無清算風險，是否意味著forward到期對方不會違約？那還存在credit exposure嗎？另外請詳細講講為什么只需要考慮USD和AUD的差額？
請問第78題，關(guān)于第一個表述CDS的敞口不是包含被保險的資產(chǎn)和交易對手信用風險也就是保險公司的風險嗎？為什么這個題答案是C不是A呢？
老師好，信用百題28，老師在解釋D選項時候說，用merton模型時，先知道股票價值和波動率再推出公司價值和波動率，這個過程是什么樣的呢？怎么推的呢？
請問在類似的題目中，如果信用評級惡化了，如果只說到雙方CVA的變化，那么其實雙方的都增大了，不用去軋差，但是如果提到了 to pay to receive，是不是就應該去軋差，看誰增長的大？
二模的低98題，Additional of embedded put option feature to the bond 好像也會增加信用利差吧？當債券價格下跌時，由于puttable bond的凸性更大，同一價格在puttable bond中比free-option bond的利率要更大吧？
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