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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
designed.這應(yīng)該是操作風(fēng)險(xiǎn)中 人選錯(cuò)了模型，不是模型本身的問題 所以D不應(yīng)該是模型風(fēng)險(xiǎn)吧。問題2. 關(guān)于C 是Minimal runding errors. 是取整的時(shí)候取小了，比如說小數(shù)點(diǎn)取了兩位 而其
老師，我一直以為算衍生品var有兩個(gè)思路、1、在標(biāo)的資產(chǎn)vaR這個(gè)地方乘以標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值、2、標(biāo)的資產(chǎn)VAR保持百分比，在衍生品VAR這里乘以衍生品的價(jià)值。請(qǐng)問，這兩個(gè)操作是否結(jié)果一樣？然后這道題，買
老師，麻煩幫忙解釋一下操作風(fēng)險(xiǎn)百題中提到的這些模型風(fēng)險(xiǎn)。 比如在第一類錯(cuò)誤中1和3我能理解，都是假設(shè)的錯(cuò)誤，2是說風(fēng)險(xiǎn)因子太少么？該有4liquidity和第二大類錯(cuò)誤中的problem
就是風(fēng)險(xiǎn)部門不獨(dú)立了，依賴于交易部門的操作了，怎么能對(duì)呢。vetted by the IRO是修飾model的，交易部門用什么model用的多，用驗(yàn)證的還是不驗(yàn)證的 都是交易部門自己的事情，而如果用交易部門的model使用來限制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督部門的薪水，那么就有問題了。所以我認(rèn)為第一句是錯(cuò)的。
=Price*MD*0.0001，為什么這里Price就等于200M？不需要折現(xiàn)嗎？ 第三、具體怎么操作對(duì)沖？Eurodollar是三個(gè)月的，那么這里一個(gè)swap是5年的，一個(gè)是10年的，我得用stip hedge的方式對(duì)沖5年還是10年？
清算（clearing）分三個(gè)不同的程度。清算，本身的特點(diǎn)是撮合雙方的交易，協(xié)調(diào)雙方的交易。 第一種是直接清算（direct clearing），指的是雙方之間進(jìn)行的一個(gè)清算的操作，沒有第三方參與
income是Income statement的數(shù)據(jù)。在這點(diǎn)上不知如何區(qū)分SMA與 BIA和SA的不同，是否數(shù)據(jù)來源相當(dāng)于是同樣的呢？操作風(fēng)險(xiǎn)衡量資本金的四個(gè)方法里，是否只有AMA用的是損失數(shù)據(jù)(以便構(gòu)建損失分布)，而BIA SA SMA的數(shù)據(jù)來源不知有何區(qū)別，求老師指點(diǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)AMA的方法構(gòu)建sererity distribution中 可以用lognormal distribution構(gòu)建，所以可以理解為構(gòu)建損失嚴(yán)重性用右尾呢？（還是理解得好勉強(qiáng)( ▼-▼ ) 老師這里
老師 pension fund的sponser不是owner嗎？關(guān)于這道題C, db plan的owner是雇員，而面臨損失是公司的自己投資操作問題 雇員不受影響呀，還是覺得C應(yīng)該是對(duì)的才對(duì)。而關(guān)于
實(shí)務(wù)操作中，8月頭的12天的AI和9月頭的12天的AI應(yīng)該是不一樣的吧。mortgage repayment按題目理解應(yīng)該是發(fā)生在每月的最后一天。這樣8月1日到12日的AI用face value
老師，關(guān)于Q63題，有個(gè)地方?jīng)]想明白。就是 我們這樣用frequency distribution和severity distribution的期望值，再相乘的思想。是否和操作風(fēng)險(xiǎn)AMA計(jì)算兩個(gè)
，但是在theshold之上就都可以包含進(jìn)去。 3.操作風(fēng)險(xiǎn)中，關(guān)于AMA方法卷積的計(jì)算，是否還在今年考綱內(nèi)？ 非常感謝！
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)case,一個(gè)是2005年金融危機(jī)前的sell equity COS＋buy mezz CDS 這個(gè)因?yàn)榧僭O(shè)相關(guān)系數(shù)是static 導(dǎo)致了什么結(jié)果？（忘記了。） 老師這個(gè)case
Q49. 關(guān)于選項(xiàng)A, 請(qǐng)問老師這里A說，低相關(guān)系數(shù)rho,低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)beta, 是非流動(dòng)性資產(chǎn)的特征嗎？感覺描述的不太對(duì)呀，操作風(fēng)險(xiǎn)講Case2次貸危機(jī)的時(shí)候 其中一個(gè)假設(shè)是“低相關(guān)性”，所以
=1，從而計(jì)算出payoff? 2.這里要求earn 7%, 對(duì)于FRA而言，我們的初衷是借錢，是支固定收浮動(dòng)，但這里是earn 7%,意味著我們是反向操作，short FRA,所以是支浮動(dòng)收固定
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