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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，視頻中老師做信用風(fēng)險第25題分析的時候，經(jīng)濟表現(xiàn)差的時候，subordinate與equity類似 ，一起下降，此時senior上升嗎？；經(jīng)濟表現(xiàn)好的時候，subordinate與senior
老師你好呀，精選題信用風(fēng)險第二個視頻29分時候上課老師說：在莫頓模型中，有l(wèi)ognormal的假設(shè)的情況下，才能根據(jù)distance default找對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的累積概率函數(shù)，才能
模考2 第8題，我的問題是：CVA應(yīng)該是從機構(gòu)方的角度征收對手方的違約成本，答案中的CVA應(yīng)該可以被理解為BCVA，BCVA是雙邊視角的信用違約成本凈額，我選擇的是B（從單邊視角出發(fā)），在題目中我們是不是需要根據(jù)下上文來理解CVA是不是BCVA？
？那這個是信用風(fēng)險啊。為什么習(xí)題里面有一個credit spread widen following recent bankruptcies要歸屬為市場風(fēng)險呢？
老師詢問一下 課程與知識點不相符合 如果只是講重點 零基礎(chǔ)的學(xué)生怎么辦 更何況全英文的教材n圖一中含有協(xié)方差 圖二中并無該知識點 書里有也沒用啊 沒有老師帶著講解 沒有辦法理解
老師，我想問1）標(biāo)準(zhǔn)化時候的sigma，到底是population的還是sample的估計sigma；2）t分布查表時，查表的n直接選用自由度樣本量-1嗎；3）t分布查表一般都是單尾的嗎？還是說考試的時候表頭有圖，靠圖來判斷
請問這道題為什么和講義上說的不一致，為什么要先算出各自的TE，為什么不用每年對應(yīng)的RP-RE求和的平方除以N-1開根號？講義上說的就是根據(jù)不同的組合和benchmark return計算標(biāo)準(zhǔn)差。。。
標(biāo)黃處為1.96和答案不一樣，通過上下限相加求均值得出關(guān)鍵值為2.052，為t分布中自由度為27的關(guān)鍵值，請解釋下吧。n=30,老師用的是正態(tài)分布，但明顯老師解釋的不對。
請問這道題是不是不可以用計算器計算現(xiàn)值？N=3，I/Y=4，PMT=275000，F(xiàn)V=10million,計算得出PV=-9653113。用連續(xù)復(fù)利一步一步算得出結(jié)果是-9631181，差距較大，最終結(jié)果就與正確答案不一致了
老師好。 這道題的答案是用連續(xù)復(fù)利計算的。請問何時用連續(xù)復(fù)利，何時可以用（1 年收益率）的n 次方計算呢？ A bond with a face value of 350 matures in 10
在計算PD時，哪些方法可以分別physical pd 和 risk-neutral pd?。坑媚D模型的時候，計算N(d2)公式分別帶入rf和實際收益率r可以計算不同的pd，如果再進一步計算股票或者債券價格的時候，應(yīng)該帶入哪個r啊？
老師ADR的公式按照定義理解，為什么不能去為ADR的N次方等于累計違約概率，而是都要轉(zhuǎn)化為不違約的情況下如1-P，使左右兩邊等式相等。還有請問為什么連續(xù)復(fù)利下指數(shù)上那個負(fù)號是怎么來的呀
請問老師，講義上的三句話是否可概括成“equity的相關(guān)系數(shù)分布和違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”，“bond的相關(guān)系數(shù)分布擬合GEV和N，bond的違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”
老師好，貝努力的期望是P，視頻中也提到了，貝努力的P是一個個體的P，但是在兩點分布中有N期望，而個每個期望應(yīng)該是不一樣的對么？但是為什么兩點分布的期望計算是np呢？
老師，這里有一點不明白的是，算到上一期的（也就是整體的）PV，N不應(yīng)該等于11么？因為后面有10次CF，結(jié)算日兩邊都是90天說明從上一期開始一共付了11期現(xiàn)金流啊
程寶問答
金程問答