所以這里的指數(shù)分布里面參數(shù)的意義和泊松分布里面的參數(shù)意義是一樣的，都表達(dá)了單位時間里面的發(fā)生次數(shù)，對嗎？
這里debt的計算公式寫錯了吧？ 課件上講value of debt =無風(fēng)險資產(chǎn)-put on asset？？？
題目給的default correlation=0 的條件有什么用呢？ 遇到好幾道類似的題 都會給出rho=0的條件，到底起什么作用？ 如果題目說rho不等于0該怎么辦？
可以說如果我的正敞口＞0，那么負(fù)敞口＝0對吧？
麻煩老師具體講一下BC兩個選項(xiàng)涉及的知識點(diǎn)
交叉驗(yàn)證在基礎(chǔ)課講義的哪個部分？
老師可以這么理解么？
老師，如果題干問的是senior，波動率上升，E上升，D下降；R上升，E上升，D下降對么？兩句話就都正確了對不？
為什么排序相關(guān)系數(shù)只能描述單調(diào)的非線性關(guān)系？
可以這樣理解嗎？AR模型是今天的數(shù)據(jù)只和昨天的數(shù)據(jù)有關(guān)，MA模型是今天的數(shù)據(jù)受到之前的誤差的影響，ARMA是兩者的結(jié)合？
公式推導(dǎo)過程中，為什么藍(lán)色框中兩部分內(nèi)容相等。m=4，m??T=1，也無法直接得到吧。如何得到的？
老師，dv01s/dv01f=100/89.8??？感覺老師代反了吧？
A選項(xiàng)，r一直為正數(shù)，我理解的是，1.因?yàn)橛芯祻?fù)歸；2.r0會趨向于0，但是不會負(fù)數(shù)？所以基準(zhǔn)波動率會趨向于0？這樣理解對嗎？3.不理解的是，r雖然是正數(shù)，但是波動項(xiàng)前會是負(fù)號，如果r0很大，前面又是負(fù)號時，整體的r會不會是負(fù)數(shù)？
我理解的是，違背次可加性，即總風(fēng)險會大于A的風(fēng)險+B的風(fēng)險。因此，A\B\D，都是不同形式的使用了A的風(fēng)險+B的風(fēng)險的方式，所以會低估總風(fēng)險。這樣理解對嗎？
A 在定價過程中并沒有要求要使用在映射過程中使用的相同的風(fēng)險因子，比如久期映射中的風(fēng)險因子是久期，但是在定價過程中并不需要久期。印象中在講映射的時候，就是通過相同風(fēng)險因子進(jìn)行映射的，比如本金的久期、本息的久期、現(xiàn)金流的久期，為什么說不是用相同因子？
程寶問答
金程問答