D項，在2007-2009年全球金融危機之后，因為美元短缺，導致套利成本過高，套利活動收到限制或者變少，故basis存在持續(xù)2年。如果正常情況下，市場上的套利機會 不會長期存在，短暫出現(xiàn)也會很快被捕捉到再次回歸平衡，是這個意思么？謝謝老師
下面他為什么說更接近0
主成分分析法在什么時候應用
請教老師，常說的Debt就是這里的liabilities負債對么？ 負債/資產(chǎn)=負債比率。。。那之前我們說的杠桿，杠桿越大風險越大，L=A/E 還是E/A， 公式有點混了，謝謝
還有一個問題就是求方差比如說200萬資產(chǎn)的方差我知道50的方差我知道，這兩個的資產(chǎn)組合方差前面的系數(shù)怎么求是按比例還是直接按實際的乘
相關(guān)的xy兩個樣本n不一樣怎么辦
1.GC的repo rate大于SC的repo rate是因為對SC的需求量高，所以價格高收益率低嗎？因此repo rate就是收益率嗎？2.對于特殊的抵押物，它的repo rated高還是低呢？
N要大于9.8344，為什么不可以選d
對CIP公式表達的含義有點迷糊。這里的F是forward exchange rate對么？ S是spot exchange rate， 其中RX 是本幣還是外幣的 intest rate還是exchange rate？ RY是本幣還是外幣的interest rate還是 exchange rate？請老師講解，謝謝
老師，第二句沒懂，為什么外幣資產(chǎn)多頭相當于本筆凈借入
這里為什么比老師上課的時候多出了這一項？ 我看解釋是說要調(diào)整成風險中性，為什么要調(diào)整，為什么這樣調(diào)整，我在做題的時候怎么才知道要不要調(diào)整？
這里的報價上漲，價值上漲，利率下降不應該是虧錢嗎
swap rate為什么是證券化產(chǎn)品的收益，這個是一個什么樣的證券化？看到這個rate就很迷茫。沒有理解到這個是一個產(chǎn)品的收益率
老師好，D選項分子中高質(zhì)量流動性資產(chǎn)，不僅買了德國債券，還發(fā)行了新加坡的債券，為什么講解中只考慮了買德國債權(quán)呢？高質(zhì)量流動性資產(chǎn)指哪些呢？現(xiàn)金的RSF factor為零是為什么呢？
這里第一年ES為負6萬，即有的利息沒支付，那第二年回收有盈余也不補上一年沒支付的利息？這是ABS都這樣操作？
程寶問答
金程問答