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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
d選項將第二類錯誤最小化，不會使第一類錯誤更大嗎，為啥還是最有效的
這道題C沒調(diào)整的MA模型是什么意思 沒有講過啊 D選項 AR什么時候沒有random walk啊 AR1都有 會有沒有的情況嗎
請問老師，A選項是CDS交割方式中physical settlement的一種嗎？具體買賣雙方怎樣交割的？以及C、D選項是什么互換能解釋下嗎？
老師，請問22題能否再解釋一下呢，老師上來說可以排除B和D，理由是原理就錯了。但是backwardation不就是F低于S嗎？
兩天的收益率可以通過D*根號2等到，第二個說法說前一天和后一天毫無關(guān)系？
完美的市場不需要對沖，不完美的市場才需要對沖，老師解釋D選項時說到C選項，是不是說錯了
您好，第82題的D選項，請問equity trader 更喜歡執(zhí)行價格低的還是執(zhí)行價格高的呢？請問implied volatility和option price的關(guān)系是什么，謝謝。
673題算出來的d1是錯的，但是我也不知道自己錯在哪里了。 674題是完全沒有理解。 希望老師能講解一下。
關(guān)於Credit risk百題, question 50, page 25-76. Why the answer is D? why the answer is not B as foreign
老師，這道題。如果選D，那題目不是應(yīng)該是most likely describe a problem嗎？ 或者least likely describe a feature. 因為ABC說法都是正確的表述。
老師好，這道題的答案，為什么不是是D呀~我的理解是r(歷史)/theata(歷史)=r(現(xiàn)在)/theata(現(xiàn)在)，推導(dǎo)至r(歷史)=r(現(xiàn)在)*theata(歷史)/theata(現(xiàn)在)
請問第13題D選項為什么不對呢？算期貨價格的時候加成本減收益的話，成本越高應(yīng)該價格越高啊
模考1第三題的D選項為何是正確的，more risk factors leads to better risk measurement 不是說風險因子太多，會導(dǎo)致過度擬合嗎
這章前面做的一個題算凸度，也是含權(quán)債券，但是p+和p-沒有用callable bond+call option。為什么算D時候要相加
這里算d1時，為什么不在（100+100*6.3/2）加平方呢？是兩期呀？如果不應(yīng)該這樣做，怎么理解呢？謝謝！
程寶問答
金程問答