金程問(wèn)答
D選項(xiàng)======評(píng)估基金的估值政策是至關(guān)重要的，一般來(lái)說(shuō)，如果超過(guò)10%的資產(chǎn)價(jià)格是基于模型價(jià)格或經(jīng)紀(jì)人報(bào)價(jià)，專家應(yīng)建議不要投資該基金。， 那如此翻譯和理解， 是錯(cuò)在哪里了呢？ 謝謝老師
這道題，這個(gè)結(jié)論要記憶下來(lái)，， 要記得是什么？請(qǐng)老師明示，謝謝
選項(xiàng)第2句，如何理解，謝謝老師
請(qǐng)教老師，那這里有l(wèi)ong government bond，也有short bond，為什么不是pair-trading strategy呢？
請(qǐng)教老師，為什么pure bond普通債權(quán)中有duration 和 convexity， 而 treasury中只有duration，在對(duì)充時(shí)，只能對(duì)沖掉duration而不能對(duì)沖掉convexity呢？謝謝
麻煩解釋下A，高水位線和一年鎖定期什么意思？
B項(xiàng)，波動(dòng)率上升，影響了大多數(shù)資產(chǎn)，除了riskfee bond， 這里哪里不對(duì)呢？因?yàn)橐茈U(xiǎn)所以大家都會(huì)選擇無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債權(quán)，B項(xiàng)表達(dá)的就是這個(gè)意思嘛， 謝謝。。。。 另外D項(xiàng)的后半句，bond returns to decrease 是對(duì)的，對(duì)吧，因?yàn)榇蠹叶歼x擇bond，導(dǎo)致價(jià)格漲，收益率降低。 謝謝
Basell3下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)分別用的是什么方法？risk weight :商業(yè)抵押是100%，住房按揭是35%這個(gè)不是basel 2里面的嗎？
這句話對(duì)嗎？煩請(qǐng)講解
雙尾檢驗(yàn)，99% confidence level，對(duì)應(yīng)的Z值是多少？忘記了，謝謝老師
C錯(cuò)在哪里了？
B項(xiàng)，不能理解，利率下降，為什么影響的是負(fù)債端？資產(chǎn)端也會(huì)有影響吧？ ASSET 收益變少，負(fù)債端養(yǎng)老金的支出相對(duì)固定，不會(huì)受利率影響，A-L導(dǎo)致Surplus整個(gè)變少，故增加funding risk，我是這么理解的，請(qǐng)老師指導(dǎo)，謝謝
1.IR/TEV公式去計(jì)算不同基金經(jīng)理之間的最佳權(quán)重配置，計(jì)算所得的權(quán)重和表中一樣，因此A錯(cuò)、C對(duì)；2.D因?yàn)槭袌?chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算始終為0，因此無(wú)法判斷是否最優(yōu)組合，所以不對(duì)？3.市場(chǎng)組合也是有風(fēng)險(xiǎn)的，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不需要風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算嗎？?jī)H是大于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)需要預(yù)算？4.B，是需要計(jì)算整體的TEV嗎？怎么計(jì)算？
在氣候金融風(fēng)險(xiǎn)的18條原則一文中，有一道題目是關(guān)于第三道防線內(nèi)部審計(jì)的功能都包含哪些?題目選了內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和數(shù)據(jù)質(zhì)量三個(gè)功能。 我想問(wèn)的是，在常規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)中，第三道防線的功能也是這三個(gè)么？還是說(shuō)只有內(nèi)部審計(jì)和評(píng)估兩個(gè)?
A選項(xiàng)說(shuō)公司有高水位線（這說(shuō)明了基金經(jīng)理比較難操縱業(yè)績(jī)），鎖定期長(zhǎng)（說(shuō)明流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較?。?；能不能解釋下高水位線和鎖定期是什么意思?
程寶問(wèn)答
