老師 active return怎么理解
圖片中四條如何影響prepayment？
麻煩這題的BC選項再分別講一下唄
拒絕原假設(shè)，表明至少有一個ρ顯著不等于0，表明原來的方程不可能出現(xiàn)decay的樣子，說明不適用ARMA模型，是這意思嗎？
HA是原假設(shè)還是備擇假設(shè)，題目問的看起來怎么像是在問備擇假設(shè)怎么設(shè)計合理？
模型的監(jiān)控 驗證 評估 回測等都是誰的職能，麻煩老師給總結(jié)下
老師，這兩個是什么區(qū)別
老師好，D選項再解釋一下吧？A選項中我記得之前好像有題目是如果超過門檻，所有的暴露都會被抵押，是我記錯了嗎？
請問這道題是怎么看出來只考慮單邊而不是考慮雙邊的呢
請問這道題怎么看出來的要考慮雙邊呢？
答案寫Hence, CCP’s exposure to Firm 2 = AUD 27 million (= 117m – 90m).寫反了，請糾正
C的后半句“交易對手確認的信用敞口”是什么意思？
想問一下這里做了兩次分開的dv01的對沖計算。那不就意味著對沖了兩倍嗎？這個應(yīng)該怎么理解？
這個3.5和2.2的swap rate 有什么區(qū)別
這個有點沒搞懂，就是老師你可以畫一個圖來講解一下嗎
程寶問答
金程問答