信用風險的SA是怎么計算的？
這個題目正確答案是repo對4個指標都會有影響對嗎？repo指的是銀行借出券，借入資金。借出券，則手中可用的TSAA必然減少，TSLGC也相應減少；借到了錢，TSECF和TSECCF都會改變。理解對嗎？
利潤池是用于確定員工短期激勵，它來自于應計收入的一個簡單百分比，并不考慮為產(chǎn)生這種利潤而承擔的流動性風險。這鼓勵了風險調(diào)整收益，而不是收入和風險最大化。1.這里的，利潤池是指LTP中從資金使用方收來的費用形成的用來給資金提供方激勵的資金池嗎？2.為什么是短期激勵？3.為什么說沒考慮為產(chǎn)生這種利潤而承擔的流動性風險？如果用匹配期限的LTP的話，是不是就是考慮了的？4.LTP考慮了收入和風險最大化。這個怎么 理解？
1.B中，我理解的聯(lián)邦資金市場所有的銀行交易對手是美聯(lián)儲，所以信用風險是小的？repo是機構之間的的，信用風險大一些，理解有誤嗎？2.D,聯(lián)邦住房貸款銀行借款,是不是要有住房貸款作為押品才能借款？儲蓄機構能有住房貸款嗎？幫忙理下。
D選項hqla為什么不看其它資產(chǎn)？
Debt payments和Net operating income主要是指什么？
信用風險壓力測試這節(jié)有幾個考點?
如果此時是連續(xù)復利呢，精確式和近似式又是怎么樣的呢？
如果是半年期，按半年復利，是不是應該寫成這樣更完整一些。
最后一行為什么不算？
麻煩老師講一下每個選項的后半句是否正確及原因
關于選項D錯誤的原因，貌似說法不一樣啊。具體該怎么分析?
老師好，能不能這里再詳細講一下ccb和ccyb之間的區(qū)別，感覺都是在好的情況下去做緩沖，然后在壓力情況下進行釋放。
老師，這題如果求△NW的話，duration是不是應該除以（1+r）？不能直接用時間單位的久期吧
A選項不太明白，為什么說是成本中心的操作系統(tǒng)自動收集的。只能說相關的數(shù)據(jù)是如此自動收集而來的，風險指標是銀行經(jīng)營層基于收集的數(shù)據(jù)，確定的指標吧？
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