你好，麻煩詳細說說loss rate、PD、和LGD的關(guān)系，為什么ρ＝1的時候，會全損或或全不損，理論上LGD和pd本身也不是等同的關(guān)系，如果說每個資產(chǎn)都有一定的回收率，即使相關(guān)系數(shù)為1，也應(yīng)該是v*LGD
老師，WCDR公式中的PD是什么意思？跟后邊的X有關(guān)系么？
老師問個題外話 看漲利率應(yīng)該支固收浮還是支固收浮？擔(dān)心利率下跌和他情況一樣嗎
老師，c選項的后半句話沒有看懂，可以給解釋下嗎
老師，如果交易對手都換成ccp的話，bcd選項的違約風(fēng)險、借貸風(fēng)險、操作風(fēng)險都會減少，但是因為本題不涉及Bc這兩個風(fēng)險，所以才選d嗎
老師您好！我來確認下。。之前有一道題，老師諒解的是DtD是-d2遠離mean的距離。也就是箭頭兩端距離，那DtD是不是字面意思，DtD越大，PD越小
如何區(qū)分超額抵押和超額利差呢？比如這個d為什么是超額抵押？
老師，請問這里如果考慮rounding應(yīng)該交多少抵押品嗎？涉及到rounding 總是不會算
若在此時價格又漲到了十元以上呢
對于收固定方，信用敞口應(yīng)該是不變的啊，為什么會上升
這里說的FRA到一時刻就期限到了，那1時刻到1.25時刻算什么？不算在合約內(nèi)是什么？
可以詳細說下這道題里幾筆交易在各個時間點的現(xiàn)金流分析嗎？
那借的broker的資產(chǎn)后續(xù)需要還嗎，買入的衍生品算是抵押物對嗎
那這個凈額結(jié)算產(chǎn)品雙方必須是同一組人嗎
為什么不能先算1年的var，然后直接除以天數(shù)的開根？是這個必須是均值為0的時候才能用嗎？
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