杠鈴組合的凸性更大，所以對(duì)投資者更為有利，在平行移動(dòng)條件下不管移動(dòng)幅度大小都應(yīng)該是杠鈴組合更好??？為什么答疑說變動(dòng)幅度小的時(shí)候子彈組合更好呢？沒看懂。
D選項(xiàng)和新增加商業(yè)貸款有什么關(guān)系？
（4/10）*65%*16bps，我算出來是416啊，為什么啊
老師，一般怎么區(qū)分是用雙尾還是單尾啊
假設(shè)檢驗(yàn)的power是什么
老師好，我想問一下a選項(xiàng)，既然這個(gè)交易對(duì)手已經(jīng)被這家公司收購(gòu)了，為什么還要去考慮交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)？我理解的就是交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)不存在了。
老師這幾道題算出來的d1,d2都有很多個(gè)小數(shù)位然后找不到剛好到數(shù)值，每次都需要用線性插值法算嗎？比如真實(shí)考試的時(shí)候，感覺太麻煩了，請(qǐng)問有沒有簡(jiǎn)便一點(diǎn)的方法
老師您好！一個(gè)說法的問題，請(qǐng)問Basel3中新增的Buffer（CCB CCyB GSIB）是都叫l(wèi)everage ratio buffer么？還是只有GSIB叫這個(gè)
這道題是H0 is false, 不符合type1的前提?。?
市場(chǎng)波動(dòng)綠上升，是不是所有資產(chǎn)的表現(xiàn)都變差，也就是收益率都降低？
老師好，C選項(xiàng)中contingency funding planning stress scenarios 和liquidity stress scenarios，這兩個(gè)情景在解釋一下吧有點(diǎn)分不清
老師好，這道題中如果不考慮repo，債券的實(shí)際交易是每半年會(huì)收到1000×(1+5%/2)的coupon ，到期時(shí)收到債券當(dāng)時(shí)報(bào)價(jià)的價(jià)格是嗎？
這里拒絕源假設(shè)，那么自相關(guān)系數(shù)不都等于0，就可以使用ARMA模型了對(duì)嗎？另外我還有個(gè)問題，ARMA的公式里并沒有看到ρ的存在，為何這個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)會(huì)用于判斷是否可以用ARMA？
這題問的是價(jià)格變化嗎 還是收益率曲線呢？
假設(shè)檢驗(yàn)如果題目讓我證明不大于1，那我原假設(shè)是不是就要是大于1，然后檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量大于關(guān)鍵值是不拒絕原假設(shè)，還是拒絕？
程寶問答
金程問答