我印象有一頁講義是有說明每種分布的性質(zhì)和具體作用的，這節(jié)課沒找到，請問是在哪個章節(jié)？
delta-normal VaR 適用場景是什么，為什么這一題選D
你好，這個知識點在書上哪里modern portfolio theory (MPT) i
Scenario analysis 一定沒有歷史數(shù)據(jù)嗎，B的表達是否準確？
老師，信用風險卷積的知識點可以說下嗎
題目沒有給是99%還是95%的顯著水平嗎，不需要根據(jù)這個查表嗎
clean futures price 和 quoted futures price 區(qū)別，兩個難道不都是凈價嗎
D說的是severe嚴重程度呀？為什么是反向壓力測試？？如何判斷一個反向壓力測試？？ 另外，A選項中 提到的，不可度量的風險，我們怎么去做壓力測試呀？
單調(diào)性
一口氣折了兩次，指數(shù)上應該^2吧 老師這公式應該是e^-2*3%*0.25吧 少了個2
老師，所以這道題A選項對于short方是對的 是嗎
這個forward bucket01的概念和前面講的DVDF的邏輯是否一致？
老師，是不是這樣理解的：我未來想用美元換1million歐元，可以把歐元看成一個商品，我害怕歐元貶值也就是價格下降，害怕未來拿不到1million的歐元，所以要short歐元期貨?？墒俏椅磥聿皇窍胍玫?million歐元嘛，short歐元期貨不應該是以一個固定的價格賣出？邏輯混亂了。
這塊知識點在哪里
異方差為啥會影響標準誤
程寶問答
金程問答
