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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，2005年的信用危機案例中，為什么違約風險相關(guān)性上升，equity tranche的價格上升吶？課件梁老師講的是因為equity相當于保鏢的作用，相關(guān)性變大風險大，價值就變大。但是對于
信用百題第7題，有好幾個疑問：1、答案中的110-101得出來的感覺應該是WCL啊，怎么是Var呢？Var不是還應該減去一個EL嗎？2、the 95% percentile corresponds
假設(shè)這道題看成一個期貨合約，信用敞口我看底下老師解答的是我現(xiàn)在違約的價值，我現(xiàn)在手里的頭寸價值-36，我已經(jīng)交了40的維持保證金，那我違約就是現(xiàn)在手里需要支出36的合約撕毀，不管對手方了，而且已經(jīng)
1、這里說的是巴2，但A說的市場風險的IMA出現(xiàn)在巴2之前的修正案。 2、市場風險的IMA和信用風險的IRB都考慮了相關(guān)系數(shù)，且從使用來看都會具有分散化的好處?。ㄖ灰嚓P(guān)系數(shù)＜1）。 綜上，AB都是
16題，關(guān)于風險偏好不是有定量和定性的描述嗎，請問C不是屬于風險偏好中定量的描述么？我覺得B項不太準確，確定可接受的風險的類型，風險的類型不就是有市場、信用、操作、流動性、反洗錢、網(wǎng)絡等等風險嗎
信用風險轉(zhuǎn)移的方法之一？什么意思？沒看懂？另外，風險基礎(chǔ)理論都明白，本身是做風險管理工作的。但是知識很零散，是需要背下來嗎？怎樣記憶比較好？
,但在2022年又用的CVA-DVA。再有一個，這題BCVA算出來是正的，說明應該在總價值上進行-，如果是負的，因為-了一個負的，變成了正的，那應該信用環(huán)境變好了才對吧?
老師 Q41.請問D為何是對的？interest rate是market risk的一部分不是嗎？而且如果利率變動涉及到信用風險也是被包含在了總風險里。所以如何想都覺得D是錯的呀。此外，關(guān)于C 我們
更正下 請問老師計算信用風險rwa，在巴塞爾2中的sa 綜合法，是僅僅適用于抵押品價值下降的情形么，也就是基于前一問簡單法條件已經(jīng)計算出了押品50%作為資本，此時押品價值下降，原rwa可以覆蓋而
今天在看書的時候遇到一個問題：CDOs具體失敗的原因是什么？ 1：課上的時候楊老師講的是：評價機構(gòu)用公司債的模型來評結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，也就是評級機構(gòu)模型的原因。原版書第427頁。 2：信用風險原版書第
1、課件這里提到的巴2使用的信用風險資本金計量的IMA方法應該就是IRB法吧？ 2、我記得在題目答疑的時候說過IRB計算的資本金不能低于前1年SA計算出來的資本金的0.9，且不低于前兩年有IRB
1.圖中最后一個公式，surplus怎么理解，是類似ES嗎？如果ES的話，E（surplus）是什么定義，和信用風險里的wcl不一樣吧？2. jensens α是一個預期組合的收益率再減去用卡帕
信用風險百題第51題，敞口應該是未來我賺的應該收到的部分（本題未提到固定利率和浮動利率的具體數(shù)額，因此不考慮賺和虧，只考慮應該收到的）。Credit Agricole是收固定，因此未來由于Libor
compliance是否合規(guī)。感覺還是d更對一點。其次。還想問a選項不太理解。act for bond issuer 是說審查bond issuer的行為，還是說為bond issuer審查呢？如果a翻譯為：審查發(fā)行人的信用能力，那么a就是對的了..。啊 太不會了 求賜教 謝謝撒
這四道題都是關(guān)于累計違約概率的。信用風險白題中34和37題還有2018官方練習題的29題、78題都是關(guān)于違約概率的。34題的提問形式是“find the probability when
程寶問答
金程問答