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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問老師這個題目是選b還是d呢，能麻煩您再講一下這個GEV的假設么，我不是很理解為什么一定要要求這些極值都是iid, 謝謝！
表現(xiàn)不佳的數(shù)據(jù)被移除實際上減少了收益的平均波動率以及相關系數(shù)。解析里不是說波動率減少那為什么不選D
這個100*d*（s-c)是僅僅期初嗎，c是固定的，s應該是一直會變的，這里僅僅是期初支付的話后面不支付，后面仍有不平衡
這一題的D選項我不太懂 題目說了是把基金利潤和標普500利潤做回歸 而且基金指數(shù)是和標普500掛鉤的 為什么會沒有相關性即beta=0
這題好牽強啊。相關性不管是統(tǒng)一法還是分區(qū)法都考慮到了啊，分區(qū)法是認為彼此之間正相關，ρ=1，同意法認為不等于1.所以干嘛要選D？
老師41題選項D，我理解是銀行授信額度是提供給客戶的，如果下降意味著客戶使用了部分額度，那么銀行的對外貸款多了，流動性變差了。請問這個理解哪里有問題？
老師好，D選項不太明白，流動性不好的資產(chǎn)，由于存在存活偏差，選擇偏差等應該是收益高估，為什么選項中收益低估正確呢？
d選項里面的特有風險不是說不用算到壓力測試和估計中嗎 因為是關于非系統(tǒng)性風險的可以通過分散話解決掉 所以不用管
在二叉樹中，問：1、我看到別的講義中：上漲的概率，用πu來表示；下降的概率，用πd來表示。 那么，πu、πd是什么的縮寫嗎，為什么這樣表示？2、在用二叉樹計算期權的價值的時候，是需要保留到小數(shù)點后4位嗎，我發(fā)現(xiàn)我算的有時候跟答案對不上，幸好個位可以對上，我就選了相近的答案。
A不是很對吧，如果兩個threshold一個是10，一個是20 ，但是value-threshold之后兩種threshold對應的敞口都小于MTA，都不需要交付抵押品，哪里會有抵押覆蓋的區(qū)別呢？D
老師好，押題第48題中的D選項，視頻老師說是因為C選項更準確所以選C，可是即使C選項不正確的話感覺D選項也是有點問題吧？forwardrate不是應該在0時刻簽訂合約的時候就已經(jīng)guaranteed
on the Merton PD 這是某個題的答案解析，我忘記是哪一道題了，他這里說無風險利率不影響PD的計算，我不認同。 因為PD=N（-d2），在計算d2的時候，公式里是含有無風險利率的，應該是有影響的，如圖
老師，這個題我的思路是要交換先要有意愿，那D中Oill本身就在浮動市場有相對優(yōu)勢，它根本不需要交換，所以直接排出D。還有一個疑問是老師講過總收益是各自相對優(yōu)勢的相減這個我理解，但是到底是誰減誰啊，因為這道題是換浮動，意思是不是付浮動收固定，所以是固定減去浮動嗎？還有答案的解題思路是什么??？
by the counterparty and of the credit exposure identified by the counterparty 答案：D joint risk
折價發(fā)行的呀，這個錯在哪了？D中，因為coupon bond面臨再投資風險，所以其對interest rate的敏感程度要高于zero-coupon bond，所以D應該錯了呀
程寶問答
金程問答
