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久期
流動(dòng)性久期的公式？講義上分母中的0.15為什么這題沒有出現(xiàn)？
能解析下該題嗎？久期映射是否考慮了期間現(xiàn)金流的影響呢？
久期缺口管理中 rate rise 的action詳細(xì)解釋一下減少Da 增加Dl
久期的定義式中包含了個(gè)符號.所以, 久期對于long不是正的嗎, 對于short不應(yīng)該就是負(fù)的嗎?... 但是這里貌似感覺它就只是判斷(delta P/P) / delta y 的符號罷了, 沒有
精 老師，這個(gè)題c選項(xiàng)說久期是減少的，如果說這張債券現(xiàn)在和到期時(shí)間加長了很多很多，而久期反映的是平均返款時(shí)間，這時(shí)候久期是增加的，相反，在這個(gè)題目中，c選項(xiàng)是對的。我就是不知道我這個(gè)想法對不對？然后有沒有更正規(guī)的解答方法呀
1老師美元久期是利率對價(jià)格的一階導(dǎo)數(shù) 2美元凸性是對美元久期的導(dǎo)數(shù)是利率對價(jià)格的二階導(dǎo)數(shù)他們兩個(gè)的定義式怎么寫啊
75題，題目說有相同的到期日，怎么能說明久期相同呢？不應(yīng)該是零息債久期最大，dv01最大嗎？怎么改分析價(jià)格了呢？
不管有沒有含權(quán)都可以用De和Ce計(jì)算久期和凸性嗎？
計(jì)算杠桿調(diào)整后久期缺口的例題應(yīng)該是乘0.909，得到答案4.4396嗎？
這里的干擾項(xiàng)的久期，實(shí)際意義是什么呢，什么情況下會有用
精 可以解釋一下由負(fù)久期怎么推出下面的選項(xiàng)的？
請問從dv01出發(fā)怎么推導(dǎo)出其他久期，請問可以舉個(gè)例子嗎？
請問老師，jasen 不等式中，凸性上升，為什么提高久期和波動(dòng)率
為啥收到固定利息，相當(dāng)于持有債券，久期為正啊玖期為正為啥啊
老師，問個(gè)問題，DV01是不是就是MD（修正久期）的0.0001
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