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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
麻煩老師解釋一下這道題的F檢驗(yàn)吧??！
講義哪個(gè)ppt提到F數(shù)值大小的意義 麻煩指個(gè)路
麻煩老師提供下正態(tài)分布，t分布，卡方分布，F 分布表
請問F是什么含義，和經(jīng)濟(jì)的相關(guān)關(guān)系如何理解。
老師，如果N(-d2）代表PD，那么N(d2)代表不違約吧？還有N（-d1）和N（d1）又代表什么
老師，資產(chǎn)x今天的收益率，是用U n-1 表示的嗎，不是用U n 嗎？（n 和n-1 是下標(biāo)）
計(jì)算EWMA和GARCH（1，1）模型的收益率時(shí)，到底是(U(n)-U(n-1))/U(n-1)還是In(U(n)/U(n-1))?怎么不同題不同算法，考試用哪種？？？
F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)整體，P檢驗(yàn)是檢驗(yàn)單獨(dú)變量，就是可是說如果F檢驗(yàn)通過P檢驗(yàn)不通過的話，整體還是可以拒絕的嗎？那么Z檢驗(yàn)又是檢驗(yàn)什么的，可以簡單講解下，Z、p、f、t檢驗(yàn)分別都是檢驗(yàn)什么用的嗎，突然有點(diǎn)亂了。
老師，第二題向上趨勢是f>s>y，向下趨勢Y>s>f，這兩種趨勢不管收益率是正是負(fù)，都是這個(gè)規(guī)律嗎？ 本來我以為這三個(gè)率永遠(yuǎn)滿足f>s>y（三個(gè)絕對值）的關(guān)系，是不是我弄錯(cuò)了？
問一下就是，backwardation 的情況下，如果F和S都下降了，再用F的收益（-大）減去S的收益（-?。玫降氖秦?fù)的收益，隨著時(shí)間的變化不就更大了嗎？還有就是backwardation和contango的市場有沒有區(qū)分F和S的增長或下降的趨勢呢？
老師 之前您說 期貨定價(jià) 遠(yuǎn)期定價(jià) 涉及到的公式是 F=S*exp(rt) 計(jì)算的理論價(jià)格。 期貨價(jià)值和遠(yuǎn)期價(jià)值 用的是 V=（F0-K）*exp(-rt)=S-K*exp（-rt）這個(gè)公式那F=S*exp-(rt) 是什么時(shí)候用呢？ 謝謝老師
老師，hedge with futures得到的結(jié)論是 ΔS/Δf = h = β = ρ*σs/σf， 而Δ hedge對stock futures的hedge得出結(jié)論是df/ds=Δ=e
這個(gè)公式中 T 代表什么，期數(shù)還是年數(shù)， 這里的F是即期利率遠(yuǎn)期利率的那個(gè)F，還是說F是未來那個(gè)時(shí)刻的利率，S是現(xiàn)在這個(gè)時(shí)刻 我對即期利率和遠(yuǎn)期利率的理解在第二張圖了
為什么算T statistic時(shí)分母是除以根號(hào)σ2/n呢？是除以樣本方差的話是n/（n-1）σ2為什么要除樣本均值的方差σ2/n呢？
N（d2）=2.24，N（-d2）是等于1-N（d2）還是等于老師說的-2.24啊，怎么記得是1-N（d2）呢
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