老師好，三大風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量算法，現(xiàn)在比較亂，可以提供一個(gè)便于理解的匯總版么
關(guān)于sensitivity analysis framework還有哪些知識點(diǎn)要記？可以詳細(xì)解釋一下或者串起來相關(guān)的知識點(diǎn)來講解一下，謝謝
這個(gè)觸價(jià)訂單和止損訂單是不是很類似？
為什么這一題中不把8%當(dāng)作Rd計(jì)算？按照標(biāo)準(zhǔn)公式代入的話計(jì)算結(jié)果是WACC=0.10×10%+0.90×8%×(1?0.35)=5.68%
一般哪些記asset 哪些記liability
我怎么知道EPE要不要折現(xiàn)呢，我看ppt里給的EPE已經(jīng)是折現(xiàn)過的
計(jì)算VaR和stress cost of liquidity時(shí)均值和波動率分別用哪個(gè)數(shù)據(jù)
如果日期設(shè)置為360天，DATE計(jì)算出的結(jié)果應(yīng)該是90，答案中的92天是按照365天來算的；所以是默認(rèn)實(shí)際天數(shù)都按照365天來算，然后分母根據(jù)題目要求用360或者365嗎？
利率和看跌期權(quán)是不是反向關(guān)系
這里算頭寸總價(jià)值的時(shí)候是用賣價(jià)/買價(jià)/買價(jià)與賣價(jià)的平均值？
A為什么錯(cuò)了
信用風(fēng)險(xiǎn)資本不應(yīng)該還要乘以期限調(diào)整嗎？這個(gè)題目為什么少乘了
巴塞爾三之前，哪些風(fēng)險(xiǎn)可以使用內(nèi)部模型呢？以及為什么第三張照片里沒有市場風(fēng)險(xiǎn)呢
凈穩(wěn)定資金比率的ASF因子和RSF因子的兩張表需要背嗎？
C項(xiàng)為為什么對了，不是mc由銀行自身定然后監(jiān)管機(jī)構(gòu)回測嗎？ D為什么是錯(cuò)了呢？能解析下相關(guān)知識點(diǎn)嗎
程寶問答
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