金程問(wèn)答
如果按精確的公式來(lái)算，對(duì)手方存活率應(yīng)該是下降的，這個(gè)因素要考慮進(jìn)去嗎？還是只是用粗略average 那個(gè)算法來(lái)呢？
老師，我想知道是之前哪里講的這個(gè)，我想再去復(fù)習(xí)一下
老師，可以詳細(xì)解釋一下回歸分析那里講到的用那種模型的方法嗎
老師，最后一個(gè)說(shuō)法的最后一句： distributional moments are constant的意思可以解釋一下嗎？為什么這就表示是同分布呢？相關(guān)講義知識(shí)點(diǎn)可以幫忙標(biāo)一下嗎？
老師，最后一步這個(gè)折現(xiàn)的公式可以幫忙在講義里標(biāo)出一下是哪里講到的嗎？
老師，simple return和continuously compounded return的區(qū)別是什么？
老師，這個(gè)相乘的講法，是不是這個(gè)公式里的，1階段=r0*e的冪那一堆東西，所以說(shuō)它的變化是相乘的關(guān)系？
老師，D選項(xiàng)沒(méi)懂。最后一句要怎么理解？
老師，D選項(xiàng)不明白。9-0/15用的是哪個(gè)公式？可以幫忙在講義里找出來(lái)嗎？
那算第一季度時(shí)，截距里不是也包括第四季度嗎，那就不是純第一季度了吧
是看Yt前面的系數(shù)等于一還是看Y（t-1） 的系數(shù)等于一
AR（1）在fai小于1的時(shí)候就平穩(wěn)，老師說(shuō)的不管用哪種方法的出來(lái)的結(jié)果都是不平穩(wěn)，這里沒(méi)弄懂
那如果兩次取得h值不一樣，自協(xié)方差要要求一樣嗎
老師 B選項(xiàng)的后半句“models the risk premium as a component of the drift”怎么理解
老師，可以通俗講一下如何理解AR，MA和ARMA嗎？以及如何運(yùn)用嗎？不太理解
程寶問(wèn)答
