金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)Credit VaR沒(méi)有計(jì)算短期的情況嗎？
老師可以解釋一下bc選項(xiàng)嘛
GEV是極大值的模型，Var是一個(gè)分位數(shù)，為什么可以遷移應(yīng)用呢？
為什么金融數(shù)據(jù)通常肥尾？
請(qǐng)問(wèn)那最小值的分布是不是就是反向的左偏的分布呢
B怎么說(shuō)是正確的
type1 type 2 error 如何減小能不能總結(jié)一下
為什么假設(shè)time horizon很短呢？這里用的不是100天的樣本嗎
T和t怎么區(qū)別
簡(jiǎn)潔的解釋一下B
B選項(xiàng)有歧義吧，杠桿率分母的敞口包括表外部分項(xiàng)目，不是表外全部項(xiàng)目
raroc分子包含非預(yù)期損失嗎
老師關(guān)于這道題可以仔細(xì)講一下各個(gè)選項(xiàng)嘛
第三句應(yīng)該是錯(cuò)誤的，因?yàn)閷?shí)操上根本就不是老師解釋的方式。只要超過(guò)水位線的表現(xiàn)，都有表現(xiàn)費(fèi)用。照題目的意思，投資人選擇了基金經(jīng)理的策略，其表現(xiàn)就是支付管理費(fèi)？？？這就有點(diǎn)扯了。實(shí)際上投資人支付管理費(fèi)，或者嚴(yán)格說(shuō)是持續(xù)選擇這個(gè)產(chǎn)品和基金經(jīng)理，即持續(xù)支付管理費(fèi)，的原因很大程度上是產(chǎn)品中長(zhǎng)期的穩(wěn)定性。但是別管什么策略，只要是主動(dòng)管理的，不是借通道的，超額收益都是由業(yè)績(jī)報(bào)酬的，哪有沒(méi)有業(yè)績(jī)報(bào)酬的主動(dòng)型私募基金產(chǎn)品??？？
拉姆達(dá)越大，代表分析師追加了懲罰，可以解釋一下嗎
程寶問(wèn)答
