金程問(wèn)答
為什么ABC公司的支付基于當(dāng)前LIBOR水平而不是一年后的LIBOR值
老師這道題A選項(xiàng)中文是“沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)“，如果是正確的表述的話應(yīng)該是這個(gè)嗎？：“各類風(fēng)險(xiǎn)完全線性相關(guān)“
請(qǐng)計(jì)算這道題每個(gè)選項(xiàng)的正確數(shù)值，及計(jì)算過(guò)程
解析的式子怎么計(jì)算
請(qǐng)解釋資產(chǎn)波動(dòng)率的算法，以及為什么不能用d1-d2=資產(chǎn)波動(dòng)率*時(shí)間^1/2來(lái)算
請(qǐng)解釋一下這道題
D選項(xiàng)中的from the date it is first observed.是什么意思
該題是不是應(yīng)該選錯(cuò)的
該題的細(xì)化知識(shí)點(diǎn)能總結(jié)下嗎？
該題D選項(xiàng)trading book主要考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，banking book主要考慮信用風(fēng)險(xiǎn)，銀行貸款屬于banking book所以說(shuō)忽略了利率風(fēng)險(xiǎn)，可以這樣理解嗎？可是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不是包含了利率風(fēng)險(xiǎn)嗎
答案說(shuō)求現(xiàn)值是除以（1+2%/2）,半年期不是應(yīng)該（1+2%/2）∧0.5嗎
為什么不選B？能再詳細(xì)介紹下蒙特卡羅模擬嗎？
B和C選項(xiàng)為什么不對(duì)能解釋下嗎？
利率互換的支付方是支固定利率嗎
跟這道題無(wú)關(guān)，半年付息一次的債券，修正久期和麥考利久期怎么轉(zhuǎn)換
程寶問(wèn)答
