為什么rwa信用風(fēng)險(xiǎn)用的889，而不是809
選項(xiàng)A解釋的不應(yīng)該是definition and validation of rating環(huán)節(jié)嗎
CDS pricing是不是除了credit indices fixed coupon 還有cds protection costs 和default impact 老師可以再講一下最后兩種嗎？
EEremargin-period是怎么計(jì)算的？
請問這是基礎(chǔ)講義哪一部分啊？具體到章節(jié)，謝謝。這題就不能按照將以順序排序么？光翻知識點(diǎn)就得找半天
Credit exposure和funding exposure公式中的value和margin有什么不同，沒懂。
T2時刻，110大于threshold+mta，為什么不補(bǔ)充抵押品？ 公式是mtm＞threshold+mta+Credit support balance，才計(jì)算補(bǔ)交多少抵押品嗎
講課的ppt里，對于把壞賬保留在財(cái)務(wù)報(bào)表上，是說需要多提 Provision，而不是reserve。為什么這一題的答案里是選reserve？
1.初始保證金為什么會影響抵押物金額？ 2.取整是向上取整還是四舍五入？例如threshold=8，mta=2，exposure=10.1，此時需要交付多少抵押物？
雙邊保證金要求為什么會影響多邊凈額結(jié)算的效果？
多邊清算就是中央清算嗎
計(jì)算smM的時候，分子的prepayment中,不需要減掉,計(jì)劃的本金償付金額嗎？為什么前面的題目,分子還要減掉計(jì)劃的本金償付金額？
第4年的時候， Excess spread已經(jīng)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)， Oc賬戶中有錢，為什么這個時候的結(jié)論是能夠滿足第4年 senior和Junior的利息支付？
Mtm什么意思
這個表中a,b,c公司同時是某一個投資者的交易對手，然后可以把他們?nèi)齻€合并成一個凈額，按照這個凈額與投資者結(jié)算嗎
程寶問答
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