如果題目給了無風(fēng)險(xiǎn)利率，國債折現(xiàn)到貸款到期日時(shí)的價(jià)值大于貸款價(jià)值的話，也選有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
各層級都只計(jì)算利息嗎？不考慮本金？
沒有發(fā)生違約前 不是還要支付兩年的spread嗎？還有一個(gè)問題就是如果發(fā)生違約 賣方需要支付的就是面值加上每期所產(chǎn)生的利息對嗎
Oc trigger是指超過什么的超額現(xiàn)金流
Accumulation trust是什么
題目最后括號(hào)里的符號(hào)是什么分布？為什么能和標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布相等
老師 還是不太理解D選項(xiàng)
巴1針對市場風(fēng)險(xiǎn)是要求4年的數(shù)據(jù)‘那巴2、3還有FRTB也是4年的嗎？還有信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也是4年嗎？
從哪里看出來表中的數(shù)據(jù)是月末余額
老師，請問BASEL3里是對操作風(fēng)險(xiǎn)資本統(tǒng)一使用SMA方法，BIA/SA/AMA都給禁用了。市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法有什么變化嗎？麻煩歸納一下，謝謝。
leverage ratio分子到底是一級資本還是核心一級資本??？為什么之前在做刷題通關(guān)的時(shí)候，問答有的老師回答原版書用的是核心一級資本啊。
老師，這里的service delivery說的是什么呀，沒看明白
這個(gè)題里面的相關(guān)概念可以總結(jié)一下嗎
老師 還是不太理解b選項(xiàng)
為什么第4點(diǎn)是內(nèi)部關(guān)聯(lián)性而不是系統(tǒng)管理
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