金程問(wèn)答
外匯類產(chǎn)品都是錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)嗎？還是也要根據(jù)具體產(chǎn)品具體分析？
1.EPE不是expected Positive exposure嗎？ 2.此處的CVA沒(méi)有帶負(fù)號(hào)。如果說(shuō)選項(xiàng)中沒(méi)有帶負(fù)號(hào)的選項(xiàng)，就是默認(rèn)只計(jì)算絕對(duì)值嗎？
Incremental cva可以衡量每一筆交易新增的時(shí)候?qū)M合的影響，為什么判斷不出哪個(gè)資產(chǎn)影響最大？
為什么違約式的交易敞口是零？違約部分還沒(méi)付款，不算敞口嗎
為什么LGD只有一個(gè)數(shù)，是默認(rèn)各期的損失率相同嗎
這個(gè)cds圖形是賣(mài)方的敞口還是買(mǎi)方的敞口?95%置信水平下沒(méi)有觸發(fā)或有賠付，未來(lái)就只有買(mǎi)方向賣(mài)方支付spread，那這個(gè)圖形應(yīng)該是賣(mài)方敞口圖。但96%置信水平下賣(mài)方有賠付，是賣(mài)方的付款義務(wù)，為什么賣(mài)方的敞口會(huì)變大?
c沒(méi)明白，可以講一下嗎
關(guān)于optimal portfolio，課上公式是超額收益比Mvar相等,這個(gè)題中,x的比值是1.5，y的比值是1.6，為了讓這個(gè)比值相等。不是應(yīng)該提高x的比值？減少y的比值？那應(yīng)該增加X(jué)配置，減Y？
這幾個(gè)因子前面的系數(shù)之和不是應(yīng)該等于1嗎？但是題目并不是。表格最后一行那個(gè)R的平方是什么意思？
如果pfe的置信水平是超過(guò)70%，那這里pfe就是50嗎
m2我怎么也算不出跟解析一樣的答案Manager1的M2是-0.02889，解析的計(jì)算是算錯(cuò)了吧？
最低杠桿比率不是3%嗎，這道題怎么又是4%了
第一句話正確的表述是什么？為什么
老師，請(qǐng)問(wèn)Liquidity coverage ratio 的定義是什么，有什么要求嗎
這里優(yōu)點(diǎn)是不依賴于歷史數(shù)據(jù)，為什么缺點(diǎn)是只看歷史數(shù)據(jù)帶來(lái)的缺點(diǎn)，情景分析并不是只看歷史數(shù)據(jù)啊
程寶問(wèn)答
