D選項講解的公式我看懂了，但是我沒理解為什么是買這個CDS的人需要支付這個difference呢，這個不是trader承受信用風(fēng)險給予他的信用風(fēng)險補償嗎，從定義上沒有很理解
20！怎么計算
老師您好，什么時候r用asset volatility，什么時候用riskfree rate呢？
老師，這題這樣算為什么不對？
請問老師，put和call option會不會影響Gamma的符號。比如賣put是負(fù)負(fù)得正得到正的gamma這種？還是不用看put和call
這里老師講的單調(diào)性是啥意思，沒聽懂
Merton模型中，波動率和利率對equity和bond的影響分別是什么？
這個swap的知識點不懂，他具體怎么考
買入了美國互換的金融工具這里能解釋一下嗎
股市跌了百分之七就是保險產(chǎn)品中的不可能事件嗎
為什么本身持有石油，會不虧不賺
情景分析的第一條優(yōu)缺點沒聽懂
PD對senior和equity的credit var的影響，沒太聽懂，可以再給解釋下嗎
Credit value是wcl-EL，也就是非預(yù)期損失嗎，所以和不確定性相關(guān)？
對于equity，隨著pd上升，損失增大，剩余可損失的金額變小，所以不確定性才下降嗎？
程寶問答
金程問答