所以就是把現(xiàn)在1100和1080都折現(xiàn)到-t時刻，看一下兩者到底差多少錢，就能確定當前遠期的價值對么？另外根據(jù)上述公式，因為s是不變的，當隨著t變大，f的價值是不是一直在變大，這在現(xiàn)實中的意義是什么，簽訂的時間最早，當前的遠期越值錢么？另外s的價格是一直不變的么？
利率互換未來現(xiàn)金流下降，如何理解？
老師好，請問這道題的B選項是第二道防線的職責嗎？
所需的時間越長，為啥交易對手越多，不應(yīng)該越少嗎？
D項價格下降，會導(dǎo)致大家都來低價囤貨，外資流入，股市應(yīng)該上漲呀？
A怎么不對
這里負債端的利息是怎么算的呢，3.55怎么來的
為什么p是大T時刻對應(yīng)的價格？
B選項 capital gain on the reference asset ，應(yīng)該是屬于誰的？麻煩再解釋下
TRS 買方（buyer or purchaser）= protection seller=Total return receiver= credit risk+ market risk 的long方。 TRS 賣方=protection buyer= total return payer= credit risk+market risk 的short 方。這里的Total return receiver是事前約定好的資產(chǎn)不違約的return么？
請問F是什么含義，和經(jīng)濟的相關(guān)關(guān)系如何理解。
如何理解交易賬簿由市場風險資本要求來約束，銀行賬簿由信用風險資本要求來約束？那么交易對手信用風險應(yīng)該由信用風險資本還是市場風險資本來約束？
BLUE對應(yīng)的是哪幾個特性，和有效性、一致性、無偏性是統(tǒng)一對應(yīng)的么？如何對應(yīng)？
這里為什么不用線性插值法？
老師均值方差和非均值方差怎么看出來的呢
程寶問答
金程問答