現(xiàn)實(shí)中如何獲取3-year swap的swap rate？
為什么貝塔=cov/x的方差？完全沒印象 前面有講嘛
為什么f0是負(fù)值？賣出期貨應(yīng)該是f0-ft？
什么是路徑依賴？為什么說蒙特卡洛模擬法可以考慮路徑依賴？利率二叉樹為什么不適合？
想問下FRM中的repo都默認(rèn)是質(zhì)押式回購嗎，會(huì)有買斷式回購的情況嗎
這里為什么只有k貼現(xiàn)了
麻煩用買賣權(quán)平價(jià)和call的公式推導(dǎo)下如果得到put的公式？
這里AFS bonds是指什么
老師講課有點(diǎn)照本宣科，沒講明白
如何理解障礙期權(quán)的路徑依賴？
Spread是不是一個(gè)比率？這里的例如回收率都是比率，那么這里最后算出來的。spread是不是也是一個(gè)比例的概念.如果有具體的金額的時(shí)候，是不是要乘以具體的金額？
只有場(chǎng)外會(huì)有嗎？場(chǎng)內(nèi)不包含嗎？
再解釋下Procyclicalit
所以這里是右偏么？為啥看了幾個(gè)別人提問的解答，有回答說是左偏，有回答說是右偏
這個(gè)A選項(xiàng)在哪里的知識(shí)點(diǎn)，可以貼一下么？另外影響序列平穩(wěn)的因素都有哪些，可以請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下么？
程寶問答
金程問答