金程問(wèn)答
bsm模型定價(jià)估值時(shí)使用風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)是它的假設(shè)前提嗎？能不能詳細(xì)講一下Bsm模型的假設(shè)前提有哪些？
這是今年的考點(diǎn)嗎？完全沒(méi)學(xué)過(guò)。
圖表中的benefit怎么理解，例如情景1，價(jià)值25，抵押物23，剩余敞口2，我理解是沒(méi)有benefit，有2個(gè)單位的cost
印象中，bsm模型中r是rf。這里是interest rate。也可以？是我記錯(cuò)了嗎？
reliable在這里指的是power of test？
麻煩畫圖解釋一下
k!計(jì)算器怎么按？
組合的違約概率怎么算
報(bào)價(jià)公式里的s-c是不是cds-bond basis?
為什么日內(nèi)交易的波動(dòng)率隨著到期日臨近會(huì)上升？這個(gè)沒(méi)有看懂。
請(qǐng)把使用BRW方法計(jì)算VAR的完整計(jì)算過(guò)程寫出來(lái)，謝謝。
老師 ，這里sell short term bonds是怎么盈利的??？可以再具體講一下嗎？
u和d已知的情況下為什么相乘不等于一
interest expense是什么
買保險(xiǎn)也是對(duì)沖嗎
程寶問(wèn)答
